随机过程第4讲的矩函数.pptxVIP

《随机过程及其应用》第1章 概论随机对象的矩描述;2、随机过程数字特征（矩函数）;概率函数族;随机对象的矩描述;期望运算的定义和性质;均值表示了随机过程在各个时刻的摆动中心;2021/5/11; 为描绘在两个不同参数t1、t2 时该随机过程状态之间的联系，要利用二元概率密度。设?(t1) 和?(t2) 是随机过程?(t)在参数为t1、t2 时的状态，f ?t1?t2 (x1,x2;t1,t2)是相应的二维概率密度，可得它们的二阶混合原点矩 ; 类似的还可以写出?(t1) 和?(t2) 的二阶混合中心矩，并称为随机过程的自协方差函数，简称为协方差函数：;2021/5/11;计算均值和相关函数例题;2021/5/11;2021/5/11;2021/5/11;（1）均值;2021/5/11;相关函数图;随机过程数字特征计算例1;随机过程数字特征计算例2; 3、两个或两个以上随机过程的联合分布和数字特征;2021/5/11;如果对于任意正整数n和m以及任意数组t1,t2,t3,…tn和t’1,t’2,t’3,…t’m 联合分布函数或联合概率密度满足：; 关于数字特征，除了?(t)和?(t)各自的数字特征外，在实际问题中感兴趣的是由随机过程{?(t),t?T}和?(t), t?T ｝组成的二维联合分布函数（或概率密度）所确定的二阶混合原点矩（或二阶混合中心矩）。 ?(t1)和?(t2)的二阶混合原点矩（也称为互相关函数）为：;?(t1)和?(t2)的二阶混合中心矩（也称为互协方差函数） ;例;4、复随机变量概念;复随机过程;复随机过程举例;2021/5/11;常见的矩