2022年银行从业(初级)《风险管理》-考前资料.docx

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风险管理 1.风险管理部门在高管层(首席风险官)的领导下,负责建设完善包括:风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系,组织开展各项风险管理工作,对银行承担的风险进行识别、计量、监测、控制、缓释以及风险敞口的报告,促进银行稳健经营、持续发展。 2.风险偏好是商业银行在追求实现战略目标的过程中,愿意且能够承担的风险类型和风险总量。 3.正态随机变量X落在距均值1倍标准差范围内的概率为P(μ-σ<X<μ+σ) 4.代理业务是指商业银行接受客户委托,代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。其主要操作风险点包括人员因素、外部事件、内部流程、系统缺陷。代理合同或文件存在瑕疵,对各方的权利、义务、责任规定不明确,或将商业银行不当卷入代理业务纠纷中,属于内部流程操作风险点。 5.国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力,一般限度是150%,超过这一限度说明风险较大。 6.20世纪60年代以前,商业银行的风险管理主要侧重于资产业务的风险管理,强调保持商业银行资产的流动性。同期现代金融理论初步确立。哈里·马柯维茨(Harry Markowitz)于20世纪50年代提出的不确定条件下的投资组合理论,成为现代风险管理的重要基石。 7.关键风险指标监测的整体性原则是指监测工作要能够反映操作风险全局状况及变化趋势,揭示诱发操作风险的系统性原因,实现对全行操作风险状况的预警。 8.适用于计量利率风险的方法同样适用于计量银行账簿利率风险,常用方法包括但不限于缺口分析、久期分析、敏感性分析、情景模拟等。 9.从商业银行流动性来源看,流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。资产流动性是指商业银行能够以合理的市场价格将持有的各类流动性资产及时变现或以流动性资产为押品进行回购交易的能力。商业银行持有的流动性资产到期收回本金和产生的利息亦能形成流动性。 10.商业银行的一级资本充足率指标不得低于6%,资本充足率不得低于8%。 11.通常由风险管理部门负责制定交易账簿和银行账簿划分政策和程序,负责明确交易账簿、银行账簿不同业务类型的市场风险计量方法、计量系统,通过市场风险限额指标监控交易头寸与银行交易策略是否一致,包括交易品种、交易规模,以及交易账簿头寸、敏感度、风险价值等,开展风险报告与分析。 12.风险规避策略的局限性在于这是一种消极的风险管理策略,不宜成为商业银行风险管理的主导策略。 13.净资产收益率=净利润÷[(期初所有者权益合计+期末所有者权益合计)÷2]×100% 14.经济资本又称为风险资本,是指在一定的置信度和期限下,为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失(即非预期损失)所需要持有的资本数额,是银行抵补风险所要求拥有的资本,并不必然等同于银行所持有的账面资本,可能大于账面资本,也可能小于账面资本。经济资本本质上是一个风险概念,通过经济资本的计量,可以将银行不同的风险进行定量评估并转化为统一的衡量尺度,以便于银行分析风险、考核收益、配置资本和经营决策。 15.商业银行资产负债期限结构是指在未来特定的时段内,到期资产(现金流入)与到期负债(现金流出)的构成状况。久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期。商业银行为了获取盈利而在正常范围内建立的“借短贷长”的资产负债期限结构(或持有期缺口),被认为是一种正常的、可控性较强的流动性风险。 16.短边法的计算分为三步:①分别加总每种外汇的多头和空头;②比较这两个总数;③把较大的一个总数作为银行的总敞口头寸。 17.商业银行资本发挥的作用主要体现在以下几个方面:第一,为银行提供融资。第二,吸收和消化损失。第三,限制业务过度扩张和承担风险,增强银行系统的稳定性。第四,维持市场信心。 18.跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动,还应包括总行对海外分行和海外子公司提供的信用支持。 19.利息保障倍数=(税前净利润+利息费用)/利息费用 20.每个股票市场至少应包含一个用于反映股价变动的综合市场风险因素(如股指)。 21.2010年银监会印发《商业银行稳健薪酬监管指引》要求商业银行制定绩效薪酬延期追索、扣回规定,如在规定期限内高管人员和相关员工职责内的风险损失暴露,商业银行有权将相应期限内发放的绩效薪酬全部追回。 22.商业银行通常采用定期(每月或季度)自我评估的方法,来检验战略风险管理是否有效实施。 23.在评估国别风险时,商业银行应当充分考虑一个国家或地区经济、政治和社会状况的定性和定量因素。在特定国家或地区出现不稳定因素或可能发生危机的情况下,应当及时更新对该国家或地区的风险评估。在制定业务发展战略、审批授信、评估借款人还款能力,以及设定国别风险限额时,应当充分考虑国别风险评估结果

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