2022年银行从业（初级）《风险管理》-考前资料.docx

风险管理 1.风险管理部门在高管层（首席风险官）的领导下，负责建设完善包括：风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系，组织开展各项风险管理工作，对银行承担的风险进行识别、计量、监测、控制、缓释以及风险敞口的报告，促进银行稳健经营、持续发展。 2.风险偏好是商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意且能够承担的风险类型和风险总量。 3.正态随机变量X落在距均值1倍标准差范围内的概率为P（μ-σXμ+σ） 4.代理业务是指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。其主要操作风险点包括人员因素、外部事件、内部流程、系统缺陷。代理合同或文件存在瑕疵，对各方的权利、义务、责任规定不明确，或将商业银行不当卷入代理业务纠纷中，属于内部流程操作风险点。 5.国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是150％，超过这一限度说明风险较大。 6.20世纪60年代以前，商业银行的风险管理主要侧重于资产业务的风险管理，强调保持商业银行资产的流动性。同期现代金融理论初步确立。哈里·马柯维茨（Harry Markowitz）于20世纪50年代提出的不确定条件下的投资组合理论，成为现代风险管理的重要基石。 7.关键风险指标监测的整体性原则是指监测工作要能够反映操作风险全局状况及变化趋势，揭示诱发操作风险的系统性原因，实现