2022年银行从业（初级）《风险管理》模拟卷（三）（可编辑，全部有解析）.docxVIP

《风险管理》模拟试卷（三） 一、单选题 1.商业银行可以根据债券收益率曲线的预期变化趋势，采取相应的投资策略，如果目前收益率曲线是向上倾斜的，且预期收益率曲线维持不变，则最为直接的投资策略是（）。 A.卖出期限较短的债券 B.买入期限较长的债券 C.买入期限较短的债券 D.卖出期限较长的债券 2.当市场资金紧张导致供需不平衡时，资金可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况表现的是（）。 A.波动收益率曲线 B.反向收益率曲线 C.正向收益率曲线 D.水平收益率曲线 3.某家商业银行的贷款余额和存款余额的比例达到90％，这说明（）。 A.该银行经营状况良好 B.该银行流动性风险偏高，但仍属正常 C.该银行处置不当可能失去清偿能力 D.该银行资产比率大，发展潜力大，盈利能力 4.哈里·马科维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的（），成为现代风险管理的重要基石。 A.投资组合理论 B.资本资产定价模型 C.欧式期权定价模型 D.套利定价模型 5.下列不属于商业银行风险管理发展阶段的是（）。 A.资产风险管理模式阶段 B.负债风险管理模式阶段 C.信用风险管理模式阶段 D.全面风险管理模式阶段 6.下列关于银行资产计价的说法，错误的是（）。 A.交易账簿中的项目通常只能按模型定价 B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值 C.存贷款业务归入银行账簿 D.存贷款业务通常采用摊余成本法计价 7.商业银行的灾难性损失由（）来弥补或应对。 A.计提资本金 B.计提损失准备金 C.变现资产 D.购买保险 8.2005年12月8日，瑞穗证券交易员接到客户以61万日元（约合4.19万元人民币）的价格卖出1股J-COM公司股票的委托，这名交易员误把指令输成了以每股1日元的价格卖出61万股。这时操作屏上出现了输入有误的警告，但由于这类警告经常出现，交易员忽视警告继续操作。随后，东京证交所发现错误，电话通知该公司交易员立即取消交易，但由于交易所证券交易系统存在缺陷，取消交易的操作未能成功。13日，日本证券结算机构正式决定按照每股91.2万日元的价格实施强制性现金结算。为此，该公司的缺失达到了400多亿日元。在该操作风险事件中，导致风险损失的原因有（）。 ①人员因素；②内部流程；③系统缺陷；④外部事件 A.①③ B.①②③④ C.①③④ D.①② 9.下列声誉风险管理中，不属于董事会及高级管理层的责任的是（）。 A.制定声誉风险管理政策和操作流程 B.独立设置声誉风险管理职能 C.负责识别、评估和监测声誉风险状况 D.宣传商业银行的价值观念 10.商业银行的风险暴露分类不包括（）。 A.普通企业类 B.金融机构类 C.公司类 D.零售类 11.操作风险包括（），但不包括声誉风险和战略风险。 A.效益风险 B.市场风险 C.法律风险 D.价值降低风险 12.下列风险监测指标中，最能够反映商业银行审慎经营状况的是（）。 A.预期损失率 B.贷款损失准备充足率 C.正常贷款迁徙率 D.不良资产/贷款率 13.商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。 A.条件不足，无法判断 B.第二种方案计算出来的风险价值更大 C.两种方案计算出来的风险价值相同 D.第一种方案计算出来的风险价值更大 14.下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法不正确的是（）。 A.流动性比例=流动性资产余额／流动性负债余额×100％ B.人民币超额准备金存款是指银行存入中央银行的各种存款中高于法定准备金要求的部分 C.核心负债比率不得低于60％ D.流动性缺口为60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额 15.商业银行内部控制的控制措施不包括（）。 A.会计系统控制 B.人员控制 C.不相容职务分离控制 D.授权审批控制 16.根据正常贷款迁徙率的计算公式，在其他条件不变的情况下，下列说法错误的是（）。 A.期初正常类贷款余额越多，正常贷款迁徙率越低 B.期初正常类贷款期间减少金额越多，正常贷款迁徙率越低 C.期初正常类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高 D.期初关注类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高 17.在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行而造成严重损失，此事件对应的操作风险成因是（）。 A.违反内部流程 B.人员因素 C.外部事件 D.系统缺陷 18.假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差（）。 A.卖出50%资产组合A，持有现金 B.卖出50%资产组合A，用于购买与资产