随机过程第十六讲正态.pptxVIP

《随机过程及应用》;正态(高斯)过程定义：;为什么研究正态分布？;多元正态分布随机变量;均值为?，方差为?2的正态分布的概率密度： 特征函数： ;二元正态分布的概率密度和特征函数;相应的特征函数为： ;2021/5/14;相应的特征函数：;n元正态分布的概率密度和特征函数;特点:协方差矩阵B 是对称矩阵。且具有非负定性，因为：;2021/5/14;2021/5/14;2021/5/14;2021/5/14;2021/5/14;2021/5/14;2021/5/14;2021/5/14;2021/5/14;2021/5/14;2021/5/14;2021/5/14;2021/5/14;2021/5/14;2021/5/14;2021/5/14;2021/5/14;2021/5/14;2021/5/14;2021/5/14;2021/5/14;2021/5/14;2021/5/14;2021/5/14;2021/5/14;2021/5/14;2021/5/14;2021/5/14