第12章商业银行经济资本管理.pptVIP

RAROC在贷款定价中的应用（续） 第一步计算各种成本 ?资金成本=5%×1亿元=500万 ?经营成本=100万 ?风险成本（预期损失） =违约概率×违约损失率×风险暴露 =1%×30%×1亿元=30万 ?成本合计=资金成本+经营成本+风险成本=630万 ?第二步计算经济资本 ?经济资本=非预期损失=1000万 第五十八页，共八十九页。 RAROC在贷款定价中的应用（续） 第三步，用既定的RAROC计算贷款价格 由于， 因此， 第五十九页，共八十九页。 三、基于RAROC银行贷款定价的比较优势原理 (一)背景 现代商业银行围绕着RAROC经营目标、运用经济资本管理方法从事信贷业务时，需要考虑激烈的同业竞争。在市场信息充分的前提条件下，银行之间贷款业务的竞争在相当大的程度上就是价格竞争。 第六十页，共八十九页。 （二）基于RAROC的贷款定价公式 一笔贷款的贷款利率为r(%)，风险暴露为E，违约概率为PD，违约损失率为LGD，总成本率为c(%)，则该笔贷款的净收益为 ，预期损失为 。如果该笔贷款占用的经济资本为 K，贷款的RAROC表示为：