2012秋季计量经济学期末练习-答案.pdfVIP

1、（1）虽然在大多数中级宏观经济学的 书中将（凯恩斯）消费函数看成是 收入的函数，但是有不少经济学家认为 拥有量也是决定消费 的重要因素 之一。因此无法仅仅通过纯经济理论对模型I 和模型II 做出选择。 （2 ）令Consumption C =+C Income+ ，其中Consumption 为消费支 1 2 出， e 为收入水平，Wealth 为 拥有量。如果实证分析研究表明，C2，C3 在统计上都是显著的，则模型I 和模型II 都是不正确的。如果 是显著的，而 C C 2 3 是不显著的，则选择模型 I 更为合适。如果 是显著的，而 是不显著的，则 C C 3 2 选择模型II 是较为合适的。但在选择模型中也应注意共线性问题。 2 、理论后果是OLS 估计量依旧是最佳线性无偏估计量（BLUE ）。 实际后果是（1）OLS 估计量的方差和标准误较大；（2 ）置信区间变宽；（3 ）t R2 检验不显著；（4 ） 较高，但 t 检验并不都是不显著；（5 ）OLS 估计量及其标 准误对数据的微小变化非常敏感，即它们很不稳定；（6 ）回归系数符号有误；（7 ） R2 难以评估各个解释变量对回归平方和（ESS ）或者 的贡献。 3、（1）模型A 中的回归系数为偏弹性。而在模型B 中，logK ，logH 前的回归 系数为弹性。趋势项 t 前的系数意味着在其他条件不变时，（指数化的）产出水 平的年增长率为2.7% 。 （2 ）回归系数的t 值分别为-3.600、10.195 和6.518 。它们在5%的显著性水平下 是显著的，因为自由度为18 的临界值为2.101 。 （3 ）趋势项和logK 回归系数的t 值 别为1.333 和1.381，其在统计上是不显 著的。 （4 ）这可能意味着趋势项（在一定程度上反映了科技水平）和logK 存在共线性。 （5 ）虽然较高的相关系数不一定意味着共线性，但至少可以怀疑两者之间存在 共线性。 R2 （6 ）可以拒绝该假设，因为F 统计量（运用 进行计算）为45.3844 ，其在1% 的显著性水平上是显著的，因为F 5.18 。 3，17 （7 ）回归显示规模 为0.887+0.893=1.780 ，这意味着规模 递增。 var( ) 2 4 、（1）他假设  = X ，即误差项的方差和距市中心商业区的距离成比例。 i i （2 ）尽管在原始模型和转换后模型中的斜率值基本相同，但转换后模型的标准 误较低（t 统计量更高）。这说明了该方法成功地减轻了模型中异方差的程度。 （3 ）原始模型是对数-线性模型。斜率系数约为-0.24 ，这说明离中心商业区的距 离每增加一英里，平均人口密度降低约24% 。这个结果符合经济学原理，因为距 离工作地点越远，地区的人口密度越低。 5、（1）当 n =16, k=1 ，显著性水平为5%的d 统计量临界值为1.106 和1.371。 因为0.8252 小于 ，所以模型A 中存在正自相关。当n =16, k = 2 时，显著性水 d L 平为5%的d 统计量临界值为0.982 和1.539.因为1.82 落在1.539 （ ）和2.461