运筹概率统计应用统计学casefunds.pptxVIP

案例分析:股票共同基金业绩;第一部分：描述性统计一.背景;共同基金的类型和投资目标:;二.基金业绩的度量;三:基金业绩的统计分析和比较;四.描述性统计;5年业绩的直方图:;5年业绩的描述性统计值:;EXCEL描述性统计;92收益率的直方图:;92收益率的描述性统计:;EXCEL描述性统计;结论(1):;2.按基金类型分为7组;Boxplot( box-and-whisker plot);观测的某些现象;各类基金的5年业绩的描述性统计值:;Boxplot ;各类基金的92收益率的描述性统计值:;结论(2);第二部分：推断性统计（1）---------置信区间;5YR的置伩区间:;RETURN92%的置伩区间:;结论(1):;2.不同类型的基金与同期标准普尔比较:;类型Ⅴ5YR的描述性统计:;RETURN92(%)比较:;RETURN92(%)比较:;结论(2):;不同类型之间的基金表现是否有差异;结论(3):;注意:;解释:;第三部分：推断性统计(2)------------假设检验;对5年业绩做假设检验:H0:μ=15440(H1:μ≠15440);;(2)对92年收益率做假设检验: H0:μ=8(H1:μ≠8);结论(1):;2.不同类型的基金与同期标准普尔比较:分别选取类型Ⅰ和Ⅴ基金与标普比较:;类型Ⅰ与标普500比较:H0:μ=8%(H1 :μ≠8%);(2)类型