概率论与数理统计总结之第三章.docxVIP

第三章 多维随机变量及其分布 第一节二维随机变量的概念 二维随机变量 定义：设(X,Y)是二维随机变量，记为: F (x, y) ? P{(X ? x) ? (Y ? y)} ? P(X ? x,Y ? y) (?? ? x ? ?, ?? ? y ? ?) 称 F (x, y) 为 X 与Y 的分布函数，或称X 与Y 的联合分布函数 F (x) ? P{X ? x?? P{(X ? x,Y ? ???? lim F (x, y) X y??? F ( y) ? P{Y ? y?? P{X ? ??,Y ? y?? lim F (x, y) x ??? 分布函数 F (x, y) 性质: 1） F (x, y) 是变量 x 和变量 y 的不减函数，(分别关于x 和y 有单调不减性) 2） 0 ? F (x, y) ? 1，任意一边趋于-∞＝０.F(∞，∞)=1（用来确定未知参数）. F (x, y) ? F (x ? 0, y) ? F (x ? 0, y ? 0)，即 F (x, y) 分别关于 x 右连续，关于y 也右连续, 对于任意(x , y ),( x , y ), x ? x , y ? y , 下述不等式成立(可用于判定二元函数 F (x, y) 是不是某二维随机变量 1 1 2 2 1 2 1 2 的分布函数): F (x , y ) ? F (x , y )