工程硕士-决策方法-第5讲-不确定型决策.pptxVIP

第5讲 不确定型决策 张玉林 博士/教授 东南大学经济管理学院 1 第5讲 不确定型决策 5.1 不确定型决策问题的特点 5.2 不确定型决策的决策方法 2 5.1 不确定型决策问题的特点 存在两个及两个以上的行动方案可供决策者选择； 存在两个及两个以上的不以决策者的主观意志为转移的自然状态，且自然状态发生的概率未知； 不同的行动方案在不同的自然状态下的后果值可以计算出来。 3 不确定型决策问题的决策矩阵表示形式 自然状态及概率 后果值 行动方案 1 … n a1 u(a1, 1) … u(a1, n) a2 u(a2, 1) … u(a2, n) … … … … am u(am, 1) … u(am, n) 4 5.2 不确定型决策的决策方法 5.2.1 乐观准则决策方法 5.2.2 悲观准则决策方法 5.2.3 赫威兹准则决策方法 5.2.4 等概率准则决策方法 5.2.5 后悔准则决策方法 5 5.2.1 乐观准则决策方法 乐观准则/最大最大决策 后果最大/收益最大； 各种方案的最大收益中选取最大 最优行动方案 a* a*={ai |maxi maxj u(ai,j)} 6 5.2.2 悲观准则决策方法 悲观准则/最大最小准则 各种方案的最小收益中选取最大 最优行动方案 a* a*={ai |maxi minj u(ai,j)} 7 5.2.3 赫威兹准则决策方法 赫威兹(Hurwicz)准则 介于乐观与悲观准则间的决策方法 乐观系数  ，[0,1] H(ai)=maxj u(ai,j)+(1- )  minj u(ai,j) 最优行动方案 a* a*={ai |maxi H(ai）} 8 5.2.4 等概率准则决策方法 假定各状态发生的概率彼此相等； 最优行动方案 a* a*={ai | maxi ju(ai,j)} 9 5.2.5 后悔准则决策方法 后悔值 所选方案的收益值与该状态下真正的收益之差； 后悔值越小越优。 10 例5.1 综合应用例 建立一个企业，有三种自然状态，四个投资方案，每个投资方案的可能收益见下表。 问 (1)试据乐观准则确定投资方案。 (2)试据悲观准则确定投资方案。 (3)试据后悔准则确定投资方案。 11 下一讲第6讲 多目标决策---一般理论 12 内容总结 第5讲 不确定型决策。5.2 不确定型决策的决策方法。存在两个及两个以上的行动方案可供决策者选择。不同的行动方案在不同的自然状态下的后果值可以计算出来。乐观准则/最大最大决策。后果最大/收益最大。各种方案的最大收益中选取最大。最优行动方案 a*。最优行动方案 a*。悲观准则/最大最小准则。a*={ai |maxi minj u(ai,j)}。乐观系数  ，[0,1]。H(ai)=maxj u(ai,j)+(1- )  minj u(ai,j)。a*={ai |maxi H(ai）}。a*={ai | maxi ju(ai,j)}。所选方案的收益值与该状态下真正的收益之差。建立一个企业，有三种自然状态，四个投资方案，每个投资方案的可能收益见下表。下一讲第6讲 多目标决策---一般理论。12