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1. 请 问 自回归模 型 的估计存在什么 困难 ?如何来解 决这些苦难 ?
答:主要存在两个问题:
(1) 出现了随机解释变量Y,而可能与随机扰动项相关;
(2) 随机扰动项可能存在自相关,库伊克模型和自适应预期模型的随机扰动
项都会导致自相关,只有局部调整模型的随机扰动项无自相关。
对于第一个问题的解决可以使用工具变量法;对于第二个问题的检验可以
用德宾 h 检验法,目前还没有很好的解决办法,唯一能做的就是模型尽可能
的设定正确。
2. 为什么要进行广义差分变换?写出其过程。
答:进行广义差分变换是为了处理自相关,写出其过程如下:
以一元模型为例:Y = b + b X +u
t 0 1 t t
假设误差项服从AR(1)过程:u = ρu +v -1 ≤ρ≤1
t t-1 t
其中,v 满足OLS 假定,并且是已知的。
为了弄清楚如何使变换后模型的误差项不具有自相关性,我们将回归方
程中的变量滞后一期,写为:
Y = b + b X +u
t-1 0 1 t-1 t-1
方程的两边同时乘以ρ,得到: ρY = ρb + ρb X + ρu
t-1 0 1 t-1 t-1
现在将两方程相减,得到: (Y -ρY ) = b ( 1 -ρ) + b (X -
t t-1 0 1 t
ρX ) + v
t-1 t
由于方程中的误差项v 满足标准OLS 假定,方程就是一种变换形式,使
t
* * *
得变换后的模型无序列相关。如果我们将方程写成:Y = b + b X +v ,
t 0 1 t t
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* * *
其中,Y = (Y - ρY ) ,X = (X - ρX ) ,b = b ( 1 - ρ)。
t t t-1 t t t-1 0 0
3. 什么是递归模型?
答:递归模型是指在该模型中,第一个方程的内生变量 Y 仅由前定变量表示,
1
而无其它内生变量;第二个方程内生变量 Y 表示成前定变量和一个内生变量
2
Y 的函数;第三个方程内生变量 Y 表示成前定变量和两个内生变量 Y 与 Y
1 3 1 2
的函数;按此规律下去,最后一个方程内生变量Y 可表示成前定变量和 m-
m
1
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