计量经济学简答题(含答案).pdf

  1. 1、本文档共7页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
谢谢阅读 1. 请 问 自回归模 型 的估计存在什么 困难 ?如何来解 决这些苦难 ? 答:主要存在两个问题: (1) 出现了随机解释变量Y,而可能与随机扰动项相关; (2) 随机扰动项可能存在自相关,库伊克模型和自适应预期模型的随机扰动 项都会导致自相关,只有局部调整模型的随机扰动项无自相关。 对于第一个问题的解决可以使用工具变量法;对于第二个问题的检验可以 用德宾 h 检验法,目前还没有很好的解决办法,唯一能做的就是模型尽可能 的设定正确。 2. 为什么要进行广义差分变换?写出其过程。 答:进行广义差分变换是为了处理自相关,写出其过程如下: 以一元模型为例:Y = b + b X +u t 0 1 t t 假设误差项服从AR(1)过程:u = ρu +v -1 ≤ρ≤1 t t-1 t 其中,v 满足OLS 假定,并且是已知的。 为了弄清楚如何使变换后模型的误差项不具有自相关性,我们将回归方 程中的变量滞后一期,写为: Y = b + b X +u t-1 0 1 t-1 t-1 方程的两边同时乘以ρ,得到: ρY = ρb + ρb X + ρu t-1 0 1 t-1 t-1 现在将两方程相减,得到: (Y -ρY ) = b ( 1 -ρ) + b (X - t t-1 0 1 t ρX ) + v t-1 t 由于方程中的误差项v 满足标准OLS 假定,方程就是一种变换形式,使 t * * * 得变换后的模型无序列相关。如果我们将方程写成:Y = b + b X +v , t 0 1 t t 谢谢阅读 谢谢阅读 * * * 其中,Y = (Y - ρY ) ,X = (X - ρX ) ,b = b ( 1 - ρ)。 t t t-1 t t t-1 0 0 3. 什么是递归模型? 答:递归模型是指在该模型中,第一个方程的内生变量 Y 仅由前定变量表示, 1 而无其它内生变量;第二个方程内生变量 Y 表示成前定变量和一个内生变量 2 Y 的函数;第三个方程内生变量 Y 表示成前定变量和两个内生变量 Y 与 Y 1 3 1 2 的函数;按此规律下去,最后一个方程内生变量Y 可表示成前定变量和 m- m 1

文档评论(0)

137****8226 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档