投资风险管理与控制考核试题与答案.docx

投资风险管理与控制 一、选择题 1、关于贝塔系数，以下表述错误的是（）。 A 贝塔系数是评估证券或投资组合非系统风险的指标 B 贝塔系数反映的是投资对象对市场变化的敏感度 C 贝塔系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标 D 贝塔系数是用历史数据来计算的 2、以下选项中不属于货币基金的投资范围的是（）。 A 1年内银行定期存款 B 剩余期限1年内的可转换债券 C 剩余期限1年内的AAA级企业债 D 剩余期限1年内的政策性金融债 3、某基金的年化收益率为35%，年化标准差为28%，在标准正态分布下，该基金年度收益率在67%的可能下处于如下区间（）。 A 63%～7% B 28%～56% C 28%～35% D 70%～35% 4、 债券型基金主要的投资风险不包括（）。 A 利率风险 B 复制指数风险 C 信用风险 D 提前赎回风险 5、以下不属于市场风险管理主要措施的是（）。 A 建立针对债券发行人的内部信用评级制度 B 加强对场外交易的监控 C 跟踪分析基金重仓股 D 密切关注宏观经济指标和趋势 6、某基金根据历史数据计算出来的贝塔系数为0，则该基金（）。 A 净值变化幅度与市场一致 B 属于市场中性策略 C 净值变化方向与市场一致 D 净值变化幅度比市场大 7、某基金A在持有期为12个月，置信水平为95％的情况下，若计算的风险价值为﹣5％，则以下说法正确的是（）。 A 该基金在12个月中的损失有5％的可能不超过95％ B 该基金在12个月中的损失有95％的可能不超过5％ C 该基金在12个月中的最大损失为5％ D 该基金在12个月中的损失有5％的可能不超过5％ 8、假设基金净值增长率服从正态分布，则可以期望在（）概率下，基金净值增长率落入平均值正负2个标准差的范围内。 A 99％ B 67％ C 95％ D 88％ 9、下列关于股票基金的风险管理正确的是（）。 A 股票基金通过分散投资可以大大降低个股投资的系统性风险 B 所有的股票基金都不能规避单一的国家投资风险 C 持股种类越多，基金的投资风险越分散，风险越低 D 如果一只股票基金的年周转率为100％，意味着该基金持有股票的平均时间为半年 10、对证券持有人而言，证券发行人不能按时支付利息、到期归还本金的风险是（）。 A 购买力风险 B 信用风险 C 系统风险 D 流动性风险 11、假设基金净值增长率服从正态分布，则可以期望在67%的情况下，净值增长率会落入平均值（）范围内。 A 正负2个标准差 B 正负1个标准差 C 正负3个标准差 D 其他三项说法都不对 12、股票A、B、C具有相同的预期收益和风险，股票之间的相关系数如下：A和B的相关系数为0.8，B和C的相关系数为0.2，A和C的相关系数为-0.4，哪种等权重投资组合的风险最低（）。 A 股票A和B组合 B 无法判断 C 股票A和C组合 D 股票B和C组合 13、关于风险，以下表述正确的是（）。 A 商业风险是来源于人力、系统、流程出错以及其他不可控但会影响公司运营的风险 B 投资风险的主要因素包括人为因素、内部欺诈、系统失灵等 C 投资风险来源于投资价值的波动 D 合规风险是指公司在竞争和变化的市场环境下不能正常运转并取得利润的风险 14、关于最大回撤指标，以下说法正确的是（）。 A 最大回撤是要将损失控制在相对于其投资期间平均财富的一个固定比例 B 投资的期限越长，该指标就越有利 C 最大回撤是从资产最高价格到接下来最低价格的损失 D 不同的基金之间使用该指标比较时，最好选择不同的评估期间 15、VaR又称为（）。 A 风险价值 B 风险管理 C 风险损失 D 风险资产 16、关于货币基金的风险，以下表述正确的是（）。 A 货币基金的风险比银行存款低 B 低风险和高流动性是货币基金的主要特征 C 货币基金没有投资风险 D 货币基金的预期收益比银行定期存款低 17、股票基金A期初的资产净值为10亿元，期末的资产净值为20亿元，期间买入股票总成本为30亿元，卖出股票18亿元，则该基金的股票换手率为（）。 A 200％ B 120％ C 160％ D 150％ 18、以下关于股票型基金风险的说法错误的是（）。 A 股票型基金风险高于混合型、货币型基金风险 B 股票型基金可以通过分散投资降低非系统性风险 C 股票型基金的净值增长率差别不大 D 股票型基金通过设置个股最高比例控制个股风险 19、以下哪个指标反映投资对象对市场变化的敏感度（）。 A 方差 B 标准差 C 贝塔系数 D 跟踪误差 20、以下哪种情况时，投资组合的价格变动幅度与市场一致（）。 A β=1 B β＞1 C β＜1 D β=0 21、货币基金A在其招募说明书中规定其投资组合的平均剩余期限不得超过90天，货币基金B的期限不得超过120天，货币基金A与