经济学运筹学线性规划.pptxVIP

会计学 1 经济学运筹学线性规划 2 线性规划 Linear Programming（LP） 给定线性规划问题（标准形式） max z = c1x1 + c2x2 + … + cnxn a11x1 + a12x2 +…+ a1nxn = b1 a21x1 + a22x2 +…+ a2nxn = b2 s.t. … … … … … am1x1 + am2x2 +…+ amnxn = bm xj ≥ 0 （j=1，2 … n） 第1页/共53页 3 线性规划 Linear Programming（LP） 一、线性规划问题的解的概念 可行解 最优解 基 基解（基本解） 基可行解 可行基 第2页/共53页 4 线性规划 Linear Programming（LP） Max Z =3X1+5X2 X1 + X3 = 4 s.t. 2X2 +X4 = 12 3X1 + 2X2 +X5 = 18 Xi≥0 第3页/共53页 5 线性规划 Linear Programming（LP） X1 X2 X3 X4 X5 Z 0 0 4 12 18 0 0 6 4 0 6 30 0 9 4 -6 0 45 4 0 0 12 6 12 6 0 -2 12 0 18 4 6 0 0 -6 42 4 3 0 6 0 27 2 6 2 0 0 36 √ √ √ √ √ * 第4页/共53页 6 线性规划 Linear Programming（LP） 1 2 3 4 5 6 7 8 第5页/共53页 7 线性规划 Linear Programming（LP） 二、凸集及其顶点 凸集 顶点（极点） 凸集 凹集 第6页/共53页 8 线性规划 Linear Programming（LP） 三、线性规划基本定理 基本定理 1 线性规划所有可行解组成的集合S= { X | AX = b，X ≥0 }是凸集。 基本定理 2 X是线性规划问题的基本可行解的充要条件为是 X 是凸集S={ X | AX = b，X ≥0 }的极点。 基本定理 3 给定线性规划问题， A是秩为 m 的 mn 矩阵， （i） 若线性规划问题存在可行解，则必存在基可行解 （ii）若线性规划问题存在有界最优解，则必存在有界最优基可行解。 第7页/共53页 9 线性规划 Linear Programming（LP） 单纯形法迭代原理及其思路 单纯形法的初步讨论 Max Z = 50X1+30X2 s.t. 4X1+3X2 ≤ 120 2X1+ X2 ≤ 50 X1，X2 ≥0 Max Z = 50X1+30X2 s.t. 4X1+3X2 +X3 = 120 2X1+ X2 + X4 = 50 X1，X2，X3，X4 ≥0 化为标准型 第8页/共53页 10 线性规划 Linear Programming（LP） 此线性规划问题转化为了一个含有四个变量的标准形线性规划问题，X3，X4为松弛变量。为求解上面的LP问题，我们要考虑满足约束条件s.t.并使 Z 取得Max的X1，X2，X3，X4的值，由此分析如下--- 第9页/共53页 11 线性规划 Linear Programming（LP） 确定初始基可行解： 通过观察可以发现，松弛变量X3和X4对应的等式约束条件中的系数矩阵为单位矩阵可以作为初始可行基矩阵。因此 取：X3，X4为基变量；X1，X2为非基变量。则可变为 Max Z =50X1+30X2 s.t. X3 = 120 - 4X1 - 3X2 X4= 50 - 2X1 - X2