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会计学;§4.1 异方差性;对于模型; 二、异方差的类型;; 三、实际经济问题中的异方差性; 例4.1,2，以绝对收入假设为理论假设、以截面数据为样本建立居民消费函数：
Ci=?0+?1Yi+?I; 例4.1.3，以某一行业的企业为样本建立企业生产函数模型
Yi=Ai?1 Ki?2 Li?3e?i; 四、异方差性的后果; 2、变量的显著性检验失去意义; 3、模型的预测失效; 五、异方差性的检验; 问题在于用什么来表示随机误差项的方差;几种异方差的检验方法：;看是否形成一斜率为零的直线;2、帕克(Park)检验与戈里瑟(Gleiser)检验; 3、戈德菲尔德-匡特(Goldfeld-Quandt)检验; G-Q检验的步骤：; ④在同方差性假定下，构造如下满足F分布的统计量; 3、怀特（White）检验;注意：; 六、异方差的修正; 例如，如果对一多元模型，经检验知：;一般情况下:; W是一对称正定矩阵，存在一可逆矩阵D使得
W=DD’ ;这就是原模型 Y=X?+?
的加权最小二乘估计量，是无偏、有效的估计量。 ;如何得到?2W ？;注意：;七、案例--中国农村居民人均消费函数 ;;普通最小二乘法的估计结果： ;进一步的统计检验 ;计算F统计量：
F= RSS2/RSS1=0.2792/0.0648=4.31 ;（2）怀特检验 ;去掉交叉项后的辅助回归结果 ; 原模型的加权最小二乘回归
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