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精选文档 精选文档 PAGE PAGE17 精选文档 PAGE . MATLAB金融计算试题（2014级研究生用） (上机操作使用） 一、利率限期构造（20分） 已知国债面值是 100美元，各期利润率为 国债品种 票息 到期日 当期利润 3 个月 17-Apr-2013 1.15 6 个月 17-Jul-2013 1.18 2 年 1.75 31-Dec-2014 1.68 5 年 3.00 15-Nov-2017 2.97 10年 4.00 15-Nov-2022 4.01 30年 5.375 15-Feb-2041 4.92 试分析其利率限期构造。 MATLAB命令： bonds=[datenum(04/17/2013) 0100; datenum(07/17/2013) 0 100; datenum(12/31/2014) 0.0175 100; datenum(11/15/2017) 0.03 100; datenum(11/15/2022) 0.04 100; datenum(02/15/2041) 0.0537 100]; yield=[0.01150.01180.01680.02970.04010.0492]; settle=datenum(01/17/2013);%结算日 [zerorates,curvedates]=zbtyield(bonds,yield,settle) datestr(curvedates) plot(zerorates) 运转结果： zerorates= 0.0115 0.0118 0.0168 0.0302 0.0418 0.0550 curvedates= 735341 735432 735964 737014 738840 745507  0.055 0.05 0.045 0.04 0.035 0.03 0.025 0.02 0.015 0.01 11.522.533.544.555.56 .. . ans= 17-Apr-2013 17-Jul-2013 31-Dec-2014 15-Nov-2017 15-Nov-2022 15-Feb-2041 二、期权订价（30分） 若股票此刻价钱为$50，期权履行价钱为$52，无风险利率为0.1，股票颠簸标准差为 0.4，期权的到期日为6个月,且若这一卖权在3.5月时有一次股息支付$2。 （1）使用Black-Scholes订价公式计算欧式卖权和买权的价值; MATLAB命令： price=50; strike=52; rate=0.1; time=6/12; volatility=0.4; [callprice,putprice]=blsprice(price,strike,rate,time,volatility) 运转结果： callprice= 5.8651 putprice= 5.3290 （2）利用二项式期权订价（二叉树（CRR）模型订价数值解）计算看涨看跌期权价钱; MATLAB命令： price=50; strike=52; rate=0.1; time=6/12; increment=1/12; volatility=0.4; flag=0; dividentrate=0; divident=2; exdiv=3.5; [price,option]=binprice(price,strike,rate,time,increment,volatility,f lag,dividentrate,divident,exdiv) 运转结果： 得出二叉树每个交点处的财富价钱和期权价值. price= 50.0000 55.8985 62.5172 69.9441 76.2699 85.6054 96.0836 0 44.7755 50.0326 55.9315 60.5420 67.9524 76.2699 0 0 40.1226 44.8084 48.0575 53.9398 60.5420 .. . 0 0 0 35.9790 38.1474 42.8167 48.0575 0 0 0 0 30.2809 33.9873 38.1474 0 0 0 0 0 26.9787 30.2809 0 0 0 0 0 0 24.0366 option= 6.7016 3.9308 1.7652 0.4598 0 0 0 0 9.6686 6.2275 3.1393 0.9412 0 0 0 0 13.3762 9.5132 5.4560 1.9263 0 0 0 0 17.5811 13.8526 9.1833 3.9425 0 0 0 0 21.7191 18.0127 13.8526 0 0 0 0 0 25.0213 21.71