窄带随机过程的模拟马尔可夫过程.pptxVIP

会计学;如何模拟窄带随机过程？;;方案2：(研讨题）任意随机过程的产生 Probability and random process with applications P465-475;可用傅里叶级数展开;周期信号 具有线谱;如果期望的功率谱为 ，那么;即需要产生;总结： 1. 首先产生一组独立的高斯随机变量;2. 构建时域样本;研讨要求：;第六章 马尔可夫过程与泊松过程;马尔可夫过程是一类重要的随机过程，广泛应用于;学习内容： 马尔可夫链的定义； 统计描述：状态概率、状态转移概率、状态转移矩阵、 状态转移图 切普曼-柯尔莫哥洛夫方程 齐次性、平稳性、遍历性； 几种马尔可夫过程：隐马尔可夫过程，独立增量、 泊松过程 ;马尔可夫过程的基本特征是无后效应性，即 未来状态只与现在有关，与过去无关。;6.1 马尔可夫链（Markov Chain）;Xn N个状态;一维随机游动问题。设有一质点在x轴上作随机游动。在t=0时质点属于x轴的原点，在t=1,2,3..时质点可以在轴上正向或反向移动一个单位距离。;2.马尔可夫链的统计特性;(2)状态转移概率 (Transition Probability);状态转移概率矩阵( State Transition Matrix);状态概率与状态转移概率之间的关系;第22页/共49页;状态转移图----描述马尔可夫链的一种工具;3. 切普曼-柯尔莫哥洛夫方程;证明：;第26页/共49页;4. 齐次马尔可夫链（Homogeneous Markov Chain）;对于齐次马尔可夫链，由切普曼-柯尔莫哥洛夫方程;由状态概率与状态转移矩阵之间的关系;举例：二进制对称信道;;0;5. 平稳性;证明：;如果已知齐次链的一步状态转移矩阵;因为;取N-1个方程;设有一质点在线段上游动，终端设有反射壁。质点只能停留在a1=-2L,a2=-L,a3=0,a4=L,a5=2L 上，游动的概率法则如下： 如果游动前质点在a2,a3,a4位置，则以1/2概率向前或向后移动一单位L，若在a1或a5置，则以概率1返回，画出状态转移图并求概率分布列。 ;;状态概率的计算;第41页/共49页;例6.3 吸收壁，求状态转移矩阵;例（习题6.1）;6.遍历性;6. 隐马尔可夫过程(Hidden Markov);;假定从S1出发到S3截止，输出的符号序列为aab，试求输出aab的概率。; S1-S1-S2-S3 0.3*0.8*0.5*1*0.6*0.5=0.036 S1-S2-S2-S3 0.5*1*0.4*0.3*0.6*0.5=0.018 S1-S1-S1-S3 0.3*0.8*0.3*0.8*0.2*1=0.01152