经典程序化交易策略培训教材(2021).pdfVIP

本文为网上收集整理，如需要该文档得朋友，欢迎下载使用 经典程序化交易策略 目录 日内策略】Dual Thrus 1 【经典策略】海龟交易系统5 原版海龟交易法那么8 【长线策略】Aberration 28 【日内策略】R-Breaker30 【震荡+趋势混合策略】恒温器策略34 Asctrend 40 日内策略】Dual Thrust 策略:Dual Thrust 类型:日内 Dual Thrust与R-Breaker一样，曾长期排名 Future Trust 杂志 最赚钱的策略。该策略在形式上和开盘区间突破策略类似。不同点主要 表达在两方面：Dual Thrust在 Range(代码中的浮动区间〕的设置上， 引入前N日的四个价位，使得一定时期内的Range相对稳定，可以适 用于日间的趋势跟踪；Dual Thrust对于多头和空头的触发条件，考虑 精品文档，word 文档 本文为网上收集整理，如需要该文档得朋友，欢迎下载使用 了非对称的幅度，做多和做空参考的Range可以选择不同的周期数， 也可以通过参数K1和 K2来确定。 当K1时，多头相对容易被触发,当K1K2时，空头相对容易被触发。 因此，投资者在使用该策略时，一方面可以参考历史数据测试的最优参数，另一 方面，那么可以根据自己对后势的判断，或从其他大周期的技术指标入手，阶段 性地动态调整 K1和 K2的值。 代码〔金字塔语言〕：TB,WH3,大智慧，matlab,EVIEW (R2) //策略:Dual Thrus //类型:日内 //中间变量 input:n(1,1,100,1),K1(0.7,0.1,1,0.1),k2(0.7,0.1,1,0.1),nmin(10,1,100,1),s s(1,1,100,1); 精品文档，word文档 本文为网上收集整理，如需要该文档得朋友，欢迎下载使用 CYC:=barslast(dateref(date,1))+1; 昨高:=callstock(stklabel,vthigh,6,-1); 昨低:=callstock(stklabel,vtlow,6,-1); 昨收:=callstock(stklabel,vtclose,6,-1); 开盘价:=valuewhen(cyc=1,open); HH:=hhv(昨高,n);//N 日high的最高价 HC:=hhv(昨收,n);//N 日close的最高价 LC:=LLV(昨收,n);//N 日close的最低价 LL:=LLV(昨低,n);//N 日low的最低价 浮动区间:=max(HH-LL,HC-LL);//range 上轨:开盘价+k1*浮动区间; 下轨:开盘价-K2*浮动区间; t1:=timeopentime(1) and time t2:=time=closetime(0)-nmin*100; 手数:=ss; //交易条件 开多条件:=c上轨 and holding=0; 开空条件:=c下轨 and holding=0; //交易系统 开多:buy(开多条件 and t1 and cyc1,手数,market); 开空:buyshort(开空条件 and t1 and cyc1,手数,market); 收盘平多:sell(t2,手数,market); 精品文档，word文档 本文为网上收集整理，如需要该文档得朋友，欢迎下载使用 收盘平空:sellshort(t2,手数,market); 这个策略已有很多个版本，这个版本——引入了前N日的四个价位，以及 K1、K2参数。默认参数设置与现有策略一致，为前一日,. 精品文档，word文档 本文为网上收集整理，如需要该文档得朋友，欢迎下载使用 【经典策略】海龟交易系统 海龟交易系统相对而言是一个比拟早的交易系统了，也是世界著 名的机械交易系统，对于想学习程序化