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贷款承诺费：指银行对已承诺贷给客户而客户又没有使用的那部分资金收取的费用。 补偿余额：是应银行的要求，借款人保持在银行的一定数量的活期存款和低利率的定期存款。通常作为银行同意贷款的一个条件而写进贷款协议中。 隐含价格：是指贷款定价中的一些非货币性内容。目的是为保证客户偿还贷款，通常通过在贷款协议中的附加条款来体现。 第三十页，共八十页。 3.影响价格的因素1）资金成本2）贷款风险程度3）贷款费用4）贷款供求状况5）借款人与银行的关系6）借款人信用7）贷款的目标收益率 第三十一页，共八十页。 定价方法 理论公式 目标收益率 （贷款收益-贷款费用）/应摊产权资本；贷款收益=利息收益+管理费； 基础利率 基础利率+ x% 成本加成 贷款成本率+利率加成 优惠加数 优惠利率+ x% 优惠乘数 优惠利率 * 系数 补偿余额 根据补偿余额决定贷款利率 4.贷款定价方法 第三十二页，共八十页。 1）成本加成定价法贷款利率=贷款成本率＋利率加成　贷款成本包括资金成本、贷款服务成本和营业成本，利率加成即银行的合理利润。 2）价格领导模型定价法The Price Leadership Model贷款利率=优惠利率+违约风险溢价+ 期限风险溢价 第三十三页，共八十页。 a 确定风险溢价 Copeland专家建议的贷款风险等级和溢价 风险等级 没有风险 微小风险 标准风险 特别注意 低于标准 可疑的 风险溢价 0% 0.25 0.50 1.5 2.5 5 第三十四页，共八十页。 b 优惠利率加数法、优惠利率乘数法 利率自由化之后，优惠利率定价法产生了两个公式。优惠利率加数法：在优惠利率基础上加若干百分点而形成贷款利率。优惠利率乘数法：在优惠利率基础上乘以一个系数而形成贷款利率。 第三十五页，共八十页。 优惠加数和优惠乘数定价 优惠利率水平 优惠加数 优惠乘数 风险等级A＋1% 风险等级B＋2% 风险等级A ? 1.1 风险等级B ? 1.2 6% 8% 10% 7% 9% 11% 8% 10% 12% 6.6% 8.8% 11% 7.2% 9.6% 12% 第三十六页，共八十页。 3） 客户盈利性分析法 银行从整个 客户关系中 获得的 税前收益率 对客户提供 贷款和其他 服务的收入 可用于超出该客户 存款的净贷放资金 对客户提供 贷款和其他 服务的费用 第三十七页，共八十页。 成本－收益定价 计算使用资金净额收益率 资金边际成本率＋利润目标率＝（贷款收入－贷款支出）/使用银行资金净额（即借款人实际使用的资金额） 贷款定价时，先确定资金成本率和利润目标率，然后再算贷款总收入，确定贷款价格。 第三十八页，共八十页。 案例 某银行的资金的边际成本是6%，利润目标率是2%，贷款费用是2万元，银行向某客户发放100万元的贷款，客户实际使用的资金额是100万元。则银行的贷款收入为： （6%＋2%）＝（贷款收入－2万元）/100万元 贷款收入＝10万元， 则贷款利率＝10万元/100万元，即10% 第三十九页，共八十页。 若考虑补偿余额，假定上例中银行要求客户将贷款额度的20%作为补偿余额存入银行，并对补偿余额收取1%的承担费.则，客户实际使用的资金额是80万元，银行的贷款总收入(Y),（6%＋2%）＝（Y－2）/80,　Y=8.4万元 贷款利息收入＝8.4－100 ?20% ?1%＝8.2万元 贷款名义利率＝8.2 / 100＝8.2% 第四十页，共八十页。 4）消费贷款的价格分析 消费贷款的价格取决于贷款额大小和期限长短。为达到收支平衡，其价格应满足下式：利息收入= 资金成本+贷款违约损失+其他成本 分期偿还贷款，银行要保证收支平衡，其价格应满足下式： ( r – d – l ) SB (M / 12) = Ca + CcM 第四十一页，共八十页。 d=贷款资金成本率，l=平均贷款呆帐率，S=贷款额，B=平均未收回贷款比率，M=按月偿还贷款次数Ca=贷款招揽和发放成本，Cc=每月回收贷款的成本即：贷款的净利息收入=贷款所有管理费用 第四十二页，共八十页。 CASE 贷款成本： 贷款招揽和发放成本 Ca=155$ 每次贷款回收的成本 Cc=9.65$ 贷款的资金成本 d=5.12% 平均呆帐率 l=0.60% 收支平衡所需的贷款利率 假定：S=3000＄，期限为2年，按月偿还， M=24，B=55%。贷款利率应为： 第四十三页，共八十页。 （r-5.12%-0.6%） ? 30