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随机过程的主要数字特征 第一讲随机过程的基本概念 一、随机过程的定义 Part 1：随机变量 在介绍随机过程之前，我们先回忆一下随机变量是如何定义的。这一部分是概统中的内容，在这里我们主要对一些有用的概念做一个简单的回顾。 在概率论中的一个基本概念是随机试验，这种试验的结果不能预先确定。一个随机试验所有可能的基本结果的集合称为此试验的样本空间，记为S SS。随机变量就是定义在样本空间S SS上的实值单值函数，它给样本空间S SS中的每一个结果都指定了一个实数值与之对应。 随机变量的定义：设随机试验的样本空间为S SS，若X=X(e)X=X(e)X=X(e)为定义在样本空间S SS的实值单值函数，则称X=X(e)X=X(e)X=X(e)为随机变量。这里的e∈S e\in Se∈S代表样本空间的元素，称为样本点。 用映射的方式，我们可以将随机变量表示为X(e):S→R X(e):S\to\mathbb{R}X(e):S→R。 Part 2：随机过程 随机过程是一族随机变量，主要用于描述随时间变化的随机现象。 随机过程的定义：设S SS是样本空间，T?R T\subset\mathbb{R}T?R，如果对?t∈T\forall t\in T?t∈T，X(t)X(t)X(t)是S SS上的随机变量，则称{X(t):t∈T}\{X(t):t\in T\}{X(t):t∈T}是S SS上的随机