外汇交易配套教程课件完整版电子教案.ppt

;外汇交易;本课程的结构体系;第1章 外汇交易基础知识;第1章 外汇交易基础知识;第1节 外汇市场概述;一、外汇市场的概念及类型;二、外汇市场的参与者;三、外汇市场的功能;四、世界上主要的外汇市场;第2节 外汇与汇率;一、外汇;一、外汇;二、汇率;2、汇率的标价方法;2、汇率的标价方法;3、汇率的种类;第3节 外汇交易程序;本章结束;第2章 即期外汇交易;第2章 即期外汇交易;第1节 即期外汇交易概述;二、即期外汇交易交割日的确定;三、即期外汇交易的报价;第2节 即期外汇交易的程序;一、通过路透交易系统进行的直接交易;一、通过路透交易系统进行的直接交易;[例2-1] 2016年2月24日A银行与B银行通过路透交易机进行一笔即期外汇交易如下： A银行：SP CHF 5 MIO PLS B银行：76/79 A银行：76 B银行：OK Done. At 0.9876 I Buy USD 5 MIO AG CHF VAL Feb 26,2016.My USD to B Bank NY for A/C 1234567.TKS N BI. A银行：OK Agreed. My CHF to A Bank Zurich for A/C 7654321.TKS for the Deal N BI. ;二、通过经纪人进行间接交易;第3节 即期外汇交易的运用;三、套汇;三、套汇;四、无抵补套利;四、无抵补套利;五、投机;五、投机;本章结束;第3章 远期外汇交易;第3章 远期外汇交易;第1节 远期外汇交易的含义与分类;二、远期外汇交易的分类;第2节 远期外汇交易的程序;[例3-1]2013年1月28日（星期一）A银行与B银行进行一笔远期交易。 A：GBP 5 VAL 2 MTH PLS B：SWAP 38/32 ，SP06/09 A：Mine. B:OK DONE.AT 1.5677 WE SELL GBP 5 AG USD VAL MAR 29,2013.USD TO MY NY， TKS AND BI A:OK AGREED .MY GBP TO MY LONDON， TKS.;第3节 远期汇率的计算;一、规则日期的远期汇率计算;二、不规则日期的远期汇率计算;二、不规则日期的远期汇率计算;三、择期交易的远期汇率计算;三、择期交易的远期汇率计算;第4节 远期外汇交易的运用;2、进口付汇保值——买入远期外汇;3、抵补套利;二、投机性远期外汇交易;二、投机性远期外汇交易;本章结束;第4章 外汇掉期交易;第4章 外汇掉期交易;第1节 外汇掉期交易概述;一、外汇掉期交易的含义与特点;二、外汇掉期交易的类型;三、外汇掉期交易的操作程序;[例4-1]2013年2月18日A银行与B银行进行一笔GBP/USD的即期/3个月远期的掉期交易。主要交易内容如下： A：GBP SWAP 5 MIO AG USD SP/3MONTH B：SWAP 50/54 SP 63/73 A：50 B：OK DONE.TO CFM AT 50 I SELL AND BUY GBP 5 MIO AG USD RATE 1.5473 AG 1.5523 VAL FEB 20 2013 AND MAY 20 2013,MY USD TO B BANK NY MY GBP TO B BANK LDN.TKS FOR THE DEAL N BI. A:OK AGREED.MY GBP TO A BANK LDN MY USD TO A BANK NY.TKS N BI. ;第2节 掉期汇率的计算;二、掉期汇率的计算;二、掉期汇率的计算;二、掉期汇率的计算;第3节 外汇掉期交易的运用;二、对外投资保值;三、外汇银行调整外汇头寸;四、进行盈利操作;四、进行盈利操作;本章结束;第5章 外汇期货交易;第5章 外汇期货交易;第1节 外汇期货交易概述;二、外汇期货交易的特征;三、外汇期货交易与外汇远期交易的联系;三、外汇期货交易与外汇远期交易的联系;四、外汇期货的功能;第二节 外汇期货交易的应用;A公司的套期保值交易;2、多头套期保值;A公司的套期保值交易;二、投机;1、单笔头寸投机;2、价差头寸投机;2、价差头寸投机;本章结束;第6章 外汇期权交易;第6章 外汇期权交易;第1节 外汇期权交易概述;一、外汇期权交易的含义与特征;一、外汇期权交易的含义与特征;二、外汇期权交易的基本术语;三、外汇期权交易的类型;三、外汇期权交易的类型;第2节 外汇期权价值构成及其影响因素分析;一、外汇期权的价值分析;二、影响外汇期权价格的主要因素;第3节 外汇期权的基本交易策略及其运用;买入看涨期权损益图;[例6-1]某美国公司从瑞士进口一批货物，2个月后