庞浩计量经济学 联立方程组模型组合后.pptxVIP

会计学 1 庞浩计量经济学 联立方程组模型组合后 2 第一节 联立方程组模型及其偏倚 一、联立方程组模型的性质 二、联立方程组模型中变量的类型 三、联立方程组模型的偏倚性 四、联立方程组模型的种类 第1页/共66页 3 一、联立方程组模型的性质 联立方程组模型：指用若干个相互关联的单一方程，同时去表示一个经济系统中经济变量相互联立依存性的模型，即用一个联立方程组去表现多个变量间互为因果的联立关系。也称为联立方程模型。 第2页/共66页 4 例：模型Ⅱ（简化的凯恩斯宏观经济模型） 第3页/共66页 5 二、联立方程组模型中变量的类型 1.内生变量： 由模型体现的经济系统本身所决定； 受模型中其他变量的影响，是某个方程式中的被解释变量； 一般受随机扰动项的影响而成为随机变量。 2.外生变量： 在模型体现的经济系统之外给定； 不受模型中其他变量的影响，在某个方程式中充当解释变量； 在模型中是非随机的。 第4页/共66页 6 3.滞后内生变量：代表内生变量滞后值的变量。虽然内生变量是由模型系统内决定的，但滞后内生变量不受现期的模型系统决定。 4.前定变量：包括外生变量和滞后内生变量。 第5页/共66页 7 小练习 判断下述模型中的内生变量、外生变量、前定变量。 第6页/共66页 8 三、联立方程组模型的偏倚性 以前述模型为例来进行说明。 第7页/共66页 9 联立方程组模型的偏倚性：指由