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二次指数平滑法 一、指数平滑法1、指数平滑法是一种特别的加权移动平均法。 2、对同一市场现象连续计算其指数平滑值，对较早期的市场现象观看值不是一 概不予考虑，而是赐予递减权数。 3、市场现象观看值对猜想值的影响，由近及远按等比数列减小，其首项a ,公 比这种市场猜想之所以被称为指数平滑市场猜想法，就是应为这个等比 数列假设绘制成曲线是一条指数曲线，而并不是这种猜想法的猜想模型是指数形 式。 4、指数平滑法具有所需资料少、计算便利、短期猜想精度高等优点。 二、一次指数平滑法： 一次指数平滑的猜想模型： Yt+尸St+i ⑴=aYt+ （1-a） St（1）①a为平滑常数（OWaWl）； St⑴为第t期的一次指数平滑值；Yt为第t期的实 际观看值。 市场猜想值即这一期的一次指数平滑值。 三、二次指数平滑法： 定义：是指对市场现象实际观看值计算两次平滑值，并在此基础上建立猜想模型, 对市场现象进行猜想的方法。 二次指数平滑法的计算公式： St（1）=aYt-i+ （1-a） Sm（1）②St（2）=aSt（1）+ （1-a） St-i（2）③ St⑴为第t期的一次指数平滑值；St⑵为第t期的二次指数平滑值；a为平滑 常数。 二次指数平滑法的猜想模型： Ft+T= at+btTat =2 St（1）-St（2） abt a bt= 1- a Ft”为第t+T期猜想值；T为向将来猜想的期数；at、b,分别为模型参数。 一次指数平滑值和二次指数平滑值并不是直接运用于猜想，只是用以求出线性 猜想模型的平滑系数（区分于一次指数平滑法市场猜想值即这一期的一次指数 平滑值）。 四、例题（P137例4—7）1、常数a的选取方法，见课本P135最终一段。 2、观看期内（猜想值的意义：检验模型是否可行，观看值和猜想值相比拟）、猜 测期。 五、总结： 1、一次指数平滑值和二次指数平滑值并不是直接运用于猜想，只是用以求出线 性猜想模型的平滑系数。 2、在观看期内各期估量值a、b值是变化的，而在猜想期各猜想值的a、b值是 全都的，即最终一个观看期的a、b值。 3、二次指数平滑法解决了一次指数平滑法只能向将来猜想一期的缺乏。 4二次指数平滑法解决了一次指数平滑法不能用于有明显趋势变动的市场现象 的猜想。 六、补充问题对例题（P137例4—7）数据的进一步分析。 逐方