第二讲：相约希腊字母.pdfVIP

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2022-07-14 发布于河南
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上交所期权策略高级顾问培训上海证券交易所第二讲相约希腊字母目录  引言  Delta、Gamma 、Vega 、Theta 、Rho 的理解  希腊字母关于股价和到期时间的变化图  如何画组合策略的希腊字母？  希腊字母在期权交易中的应用目录  引言  Delta、Gamma 、Vega 、Theta 、Rho 的理解  希腊字母关于股价和到期时间的变化图  如何画组合策略的希腊字母？  希腊字母在期权交易中的应用希腊字母概述希腊字母符号含义衡量标的资产价格变化对期权价格的影响，如标的资产价 Delta Δ 格变动1元，期权Delta值为0.5 ，则期权价格变动0.5元衡量标的资产价格变化对 Delta的影响，间接度量了标的 Gamma Γ 资产价格变化对期权价格的二阶影响，如标的资产价格变动1元，期权Gamma值为0.25 ，则期权Delta变动0.25 衡量隐含波动率变化对期权价格的影响，如隐含波动率变 Vega ν 动1% ，期权Vega值为0.2 ，则期权价格变动0.2元衡量到期时间变化对期权价格的影响，如单位时间变动 1 Theta Θ 个单位，期权Theta值为-0.1 ，则期权价格变动-0.1元衡量利率变化对期权价格的影响，如利率变动 1% ，认购 Rho ρ 期权Rho值为0.3 ，则期权价格变动0.3元 -5- 希腊字母带来的盈利  8/27 日内涨幅  4/17开盘50ETF价 8.43% ，虚值的9 格大幅变动，跳空月2.350 认购期权 Delta Gamma 幅度3.02% ，最虚日内涨幅72.17%。值的4月3.200 认购期权开盘跳空幅方向价格波动度达到47.06%。 Vega Theta  3/25开盘与收盘，价隐含波动率时间流逝  3/18-3/25 ，50ETF 格均为2.604 ，4月价格从2.611变化到 2.600 认购期权的隐