银行业专业实务《风险管理》银行从业资格基础题.docx免费

共28页，第1页 银行业专业实务《风险管理》银行从业资格基础题 一、单项选择题（共50题，每题1分）。 1、关于经济合作和发展组织的公司治理观点，下列说法不正确的是（）。 A、如果股东的权利受到损害，他们没有机会得到有效补偿 B、公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇 C、治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及保持企业财务健全而积极地进行合作 【参考答案】：A 【解析】：经济合作与发展组织（OECD）的公司治理准则：1．公司治理框架应当促进透明和有效的市场，符合法治原则，并明确划分各类监督、监管和执行部门的责任；2．公司治理框架应保护和促进股东权利的行使；3．公司治理应当确保所有股东（包括少数股东和国外股东）受到平等对待，当其权利受到侵害时，所有股东应能够获得有效赔偿；4．公司治理框架应承认利益相关者的各项经法律或共同协议而确立的权利，并鼓励公司和利益相关者之间在创造财务和工作岗位以及促进企 2、银行的风险管理部门和风险管理委员会的关系不包括（）。 A、隶属 B、支持 C、不能混淆 【参考答案】：A 【解析】：答案为A。商业银行的风险管理部门和风险管理委员会既要保持相互独立，又要相互支持，但不是隶属关系 3、下列关于商业银行资本的说法，不正确的是（）。 A、账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分 共28页，第2页 B、监管资本是指商业银行根据监管当局关于合格资本的法规与指引发行的所有合格的资本工具 C、经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本 【参考答案】：C 【出处】：2014年上半年《风险管理》真题 【解析】经济资本是指商业银行用于弥补非预期损失的资本。这个知识点，考生要牢记，可估计的预期损失是用正常的收益来弥补的。 4、以下关于期权的论述，错误的是（）。 A、期权价值由时间价值和内在价值组成 B、对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零 C、价外期权的内在价值为零 【参考答案】：B 【出处】：2013年上半年《风险管理》真题 【解析】期权（0pti0ns）赋予其持有者拥有在将来某个时段内以确定价格购买或出售标的资产的权利而非义务。期权的价值（即期权费也称权利金）由其内在价值和时间价值两部分构成：（1）期权的内在价值是指在期权的存续期间，执行期权所能获得的收益。如果期权的执行价格优于即期市场价格，则该期权具有内在价值。所以，价外期权与平价期权的内在价值为零。（2）期权的时间价值是指期权价值高于其内在价值的部分。当期权为价外期权或平价期权时，由 5、在实践操作中，（）是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法。 A、适度分散客户种类 B、借人流动性 C、持有足够水平的流动资金 共28页，第3页 【参考答案】：B 【解析】：在实践操作中，借人流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法。 6、若客户尚未违约，在债项评级中表外项目的违约风险暴露为（）。 A、表外项目已承诺未提取金额 B、表外项目已提取金额+信用转换系数×已承诺未提取金额 C、表内项目已提取金额+信用转换系数×已承诺未提取金额 【参考答案】：B 【解析】：违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目和表外项目的风险暴露总额。如果客户尚未违约，则违约风险暴露对于表内项目为债务账面价值，对于表外项目为表外项目已提取金额+信用转换系数×已承诺未提取金额。 7、关于操作风险的定性信息披露的内容是指（）。 A、合格的操作风险资本评估方法 B、银行信用风险管理政策 C、不良贷款的定义 【参考答案】：A 【解析】：B项为关于银行账户的利率风险的定性信息披露；CD两项为关于信用风险的定性信息披露。 8、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（）作为贷款的主要融资来源。 A、现金流入 B、平均存款 C、最高存款 【参考答案】：B 共28页，第4页 【解析】：商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的平均存款作为核心资金，为贷款提供融资来源。 9、银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要基于对（）数据和外部数据的分析；定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的（）和影响程度作出评估。 A、内部操作风险损失，发生频率 B、内部控制风险损失，发生环节 C、合规管理风险损失，发生时间 【参考答案】：A 【解析】：答案为A。银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析；定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的发生频率和影响程度作出评估。 10、（）是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。 A、风险转移 B、风险对冲 C、风险分散 【参