自回归过程的性质.pptxVIP

自回归过程的性质;一、时间序列模型得平稳性(Stationarity);时间序列模型得可逆性 (ivertibility);对于一个有限阶得自回归模型AR(P);自回归表示有助于理解预测机制,Box与Jenkins 证明 在预测时,一个非可逆过程就是毫无意义得。;一、一阶自回归过程AR(1)得性质;1、平稳性与可逆性;;格林函数得意义;对于AR(1)来说:;2、AR(1)过程得自相关函数;;例1,下面两图表分别就是模拟生成得249个数据 如下AR(1)过程趋势图与自相关图;;例1:模拟生成得 AR(1)过程自相关图::;例2,下面两图表分别就是模拟生成得249个数据 如下AR(1)过程趋势图与自相关图;;例2:模拟生成得 AR(1)过程自相关图::;;B、AR(1)过程得偏自相关函数;;例1:模拟生成得 AR(1)过程自相关图::;例2:模拟生成得 AR(1)过程自相关图::;二、二阶自回归AR(2)过程得性质;B、平稳性: 为满足平稳性, 得根必须在单位圆外、;注:我们下面对AR(2)性质得讨论中都 假定平稳性条件满足、;;2、AR(2)过程得自相关函数;通过上述推导可以如下结论, 在AR(2)过程得平稳性条件满足时, 如果特征方程得根为实根,即 时, AR(2