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(公式发不出来...只好截成图片...) 一、算法的比较
上面的实例展开式可以让我们对算法有了更具体的认识。三、特点比较
在 MA
在 MA 中,只用到参数 N 个数据。它有一个特性,就是均线的拐头
方向只与
的符号有关,符号为正则上拐,符号为负则下
拐。就上面的例子来说,K=7、N=5,那么只要 C(7)-C(3)的值为正,均线就会
上拐。或者简单说,对于 5 日简单移动平均,只要本周二的价格大于上周三(5 天前)的价格,那么均线就会上拐。
让我们来看看上面这张外汇的 5min 图。图中的白线是参数为 20 的简单移动平均线。均线在接近尾端有一段下挫,其原因就是在计算上,不断用新的较低数据剔除了之前“山峰”上的数据。在这种图形上,几乎不用看未来几根 K 线,我们就能预知均线的下降。
这张是长江电力的 K 线图+60 日简单移动平均。由于前面有一个“坑”,当这个“坑”中的低位数据将要被剔除的时候,完全可以预先判断出均线将要上行了。
且不说这种预知是否有价值,我关心的问题是:采用傻瓜式趋势跟踪的前提,是因为我承认了市场不可预知,而我用来指代市场趋势的均线居 然在 某些时候可以简单明确的预知方向,这其中是否有严重的逻辑问题呢? 拐头的方向,仅与两个数据有关,那么在某些情况下,交易信号的产生就会是 仅和两个数据有 关了,这样的信号,我不认为是符合趋势跟踪理念的。
在 EMA 中,所有历史数据都需要被用到,只不过越靠前的数据指数阶次越高,影响越小。(在选取 EMA(1)的时候,可以用 MA(1),如果不存在也可以直 接用 C(1),影响微乎其微。)它通过对最新数据重要性的加强,很大程度上避免了“峰”和“坑”造成的均线走向可预知性。但是它对于最新数据的加权是否有 道理呢?最新的价格最能反映趋势吗?我觉得是不对的。哲学中有关于偶然性和必然性的论述,偶然性有为必然性开拓方向的作用。我认为最新的数据随机性更大,强调它的重要性,某种程度上为跟踪起点求得了更早的入场点,但是这有违趋势跟踪中求势不求价的理念。
无论如何,MA 和 EMA 作为某周期趋势的指代,是很成功和有效的。但是,想要用一个指标来完美指代某个理念,这也是不太可能的,任何东西转化之后都会变得有多有少。MA 有“两个价格决定拐头方向的问题”,EMA
有略微的“舍势求价”的问题。如果要最终评判的话,我认为 MA 的缺陷属于中等级别的,因为它转化后的副产品完全不是我想要的东西,而 EMA 的缺陷属于较低级别,价和势都是我要求的东西,略微互相转化,无碍大局。
照上面这么分析,是不是说 EMA 总是更好呢?事实上,测试的结果多半是 MA 更好。我想,原因可能在于中国无论是股市还是期市中的大多数品种,价格还是比较 连续的,容易造成 MA 缺陷的快速而幅度较大的“坑”和“峰”比较少得缘故。期货中的糖,我测试了几条单均线的系统,EMA 就优于MA 了。
EMA 是空间上普适性更好、时间上生命力更强的趋势指代算法。
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