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习题
风险厌恶与资产配置
1 考虑一风险资产组合，年末来自该资产组合的现金流可能为70000 或200000 美元，概率
相等，均为0.5 ；可供选择的无风险国库券年利率为6 ％。
（1）如果投资者要求8 ％的风险溢价，则投资者愿意支付多少钱去购买该资产组合？
（2 ）假定投资者可以以（1）中的价格购买该资产组合，该投资的期望收益率为多少？
（3 ）假定现在投资者要求12％的风险溢价，则投资者愿意支付的价格是多少？
（4 ）比较（1）、（3 ）的答案，关于投资者所要求的风险溢价与售价之间的关系，投资者有
什么结论？
2 假定用100 000 美元投资，与下
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