商业银行风险管理.docx

商业银行风险管理 商业银行风险管理 PAGE PAGE 10 / 36 商业银行风险管理的基本概念 风险与风险管理 商业银行风险的基本种类 商业银行风险管理的主要方法 商业银行风险与资本 商业银行风险管理的基本架构 商业银行风险管理环境 商业银行风险管理组织 商业银行风险管理流程 商业银行风险管理信息系统 第二章信用风险控制 信用风险识别 信用风险识别和概述 单一客户信用风险识别 集团客户风险识别 个人客户风险识别 组和风险识别 信用风险评估与计量 客户信用评级 债项评级 压力测试 信用风险基本模型 信用风险监测与报告 风险监测对象 风险监测的主要指标 风险预警 风险报告 信用风险控制 控制方法 限额管理 信用风险组合管理 第三章市场风险管理 市场风险识别 资产分类 市场风险分类 市场风险计量 基本概念 3．2．2（ ）方法 3．2．3 其他计量方法 市场风险监测与控制 市场风险监测与控制框架——岗位设置及职责约束 市场风险监测 市场风险控制 第 4 章操作风险管理 操作风险识别 人员因素 内部流程 系统缺陷 外部事件 操作风险评估和计量 风险评估要素 风险评估方法 风险资本计量 操作风险监测与报告 风险监测 风险报告程序 风险报告内容 操作风险控制 风险控制环境 产品线控制 风险转移途径 第 5 章其他主要风险的管理 流动性风险管理 流动性与流动性风险 流动性的度量和计算 流动性风险的原因和预警 传统流动性风险管理办法 现代流动性风险管理方法 国家风险管理 国家风险评级 国家风险评估 国家风险管理办法 5．３ 声 誉 风 险 管 理 5．３．１声誉风险管理的作用和主要特征５．３．２声誉风险管理的基本做法 5．４法律/合规风险管理 5．4．1 作用和主要内容 ５．４．２基本做法 战略风险管理 作用 战略风险管理的基本做法 第六章银行监管和市场约束 银行监管（ ） 银行监管的内容 银行监管方法 银行监管规则 市场约束 市场约束和信息披露 外部审计 第一章商业银行风险管理基础 商业银行风险管理的基本概念 风险与风险管理 风险、损失与收益 风险的含义、特征 l 未来结果的不确定性 l 未来结果的损益性 l 风险事故发生及风险因素变化的可能性 l 风险发生具有一定的扩散型 风险与损失 风险与收益 风险管理与商业银行经营 承担和管理风险是商业银行的基本职能、也是商业银行业务不断创新发展的原动力 风险管理能够成为商业银行实施经营战略的手段，极大的改变了商业银行经营管理模式 l 从业务指导上升到战略管理，从片面追求收益上升到全面管理，从定性为主上升到定量分析为主 风险管理为商业银行风险定价政策提供依据，并有效管理上也银行的业务组合 健全的风险管理体系为商业银行创造附加价值 提高风险管理水平不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切需求 l 两大因素决定商业银行的风险承受能力：资本金规模和风险管理水平 商业银行风险管理的发展 资产风险管理阶段 负债风险管理阶段 资产负债管理阶段 全面风险管理阶段 l 新巴塞尔协议中的三大约束：最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束等三个方面 l 全新的风险管理模式、管理体系、管理范围、管理过程、管理方法 商业银行风险的基本种类 信用风险——债务人或交易对手未能履行金融工具的义务或信用质量发生变化，影响金融工具 的价值，从而给债权人或金融工具持有人带来损失的风险 l 属于非系统风险 l 包括违约风险、交易对手风险、信用迁移风险、信用时间风险、可归因于信用风险结算风险 市场风险——由于市场价格波动而导致银行表内、外头寸遭受损失的风险 l 狭义的指股票市场风险 l 属于系统风险 操作风险 l 由人员、系统、流程和外部事件所引发 l 内部欺诈、外部欺诈、聘用员工做法和工作场所安全性、客户、产品及业务做法、实物资产损坏、 业务中断和系统失灵、交割及流程管理等 7 种表现形式 l 操作风险具有非营利性，可转化性（可转化成市场和信用风险），故不好区别 流动性风险——无力为负债的减少和资产的增加提供融资而造成损失或破产的可能性 l 分为资产流动性风险和负债流动性风险 l 相对而言，风险产生的因素很多 国家风险——指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来中，由于别国经济、政治和 社会等方面的变化而遭受损失的可能性，简单说，就是赚了钱，汇不回来 l 政治风险、社会风险、经济风险 l 发生在国际贸易中、国际贸易中的所有主体都可能遭受 声誉风险 法律/合规风险l 特殊的操作风险 战略风险 商业银行风险管理的主要方法 风险分散 风险对冲 l 自我对冲和市场对冲 风险转移 l 分为保险转移和非保险转移 l 只能转移非系统风险 风险规避 风险补偿——就是对于高风险的客