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n年定期生存年金 假设被保险人的年龄为x岁，保险期限为n年，只要他在保险期限内还活着，那么每年初都可以得到保险金为1的给付，因此这种生存年金是由保险期限分别为1年至n年的n个纯生存保险组成。 均衡保费（年缴纯保费） 投保人可采取分期支付的形式来缴纳保险费，本质上是一种生存年金。 总保费 总保费是纯保费加附加保费 附加保费用常包括：保费税、代理人佣金、手续费、理赔费用、体检费、办公费用等 常在纯保费基础上按比例增加或分类估算出费用后分配各年收取 同时，根据产品设计的对象，决定代理费用及公司利润的高低 5 责任准备金、现金价值 责任准备金：由于年缴保费与每年的保险赔付成本并不相等 一般来说，保险赔付成本随年龄增大而提高，因而前面收的保费比其保险责任要高 为了应付将来的相应给付，保险公司要将一部分保费存储起来 这种为了应付将来给付而提存的保费，就是责任准备金。 责任准备金是保险公司为了平衡将来的债务而提存的款项，是保险公司的负债，而不是利润 保险精算原理 宋世斌 中山大学风险管理与保险学系 友邦－中山大学精算中心 提要 风险管理与精算基础 利息、确定年金 寿命表 寿险产品定价 准备金、现金价值 新型人身保险产品 健康险、意外险、团体保险 1 风险管理与精算基础 1.1 保险企业经营的数理基础—大数定律 投保人将风险转移给保险公司，保险公司接受了大量风险之后，这些风险是否“共振”，累积增大到无法克服吗？ 由大数定律，接受大量风险到保险公司面临的总风险并不大：风险“相互抵消”，总风险接近于平均风险。 当保险公司承保的业务量越大时，平均到每笔业务上的偿付值就越稳定，风险也就越小。 因此，保险公司进行风险的保障时，可以按平均风险成本来定价。 1．2 效用理论与保险需求 为什么人们愿意以高于他们期望索赔额的价格获得保险保障？ 风险厌恶的人愿意付出较高代价来面对一个确定的损失结果，而不愿意面对平均损失小但可能出现较大损失的情形。 效用理论说明保险产品迎合一部分风险厌恶的人仕的需要 只有针对性设计产品并进行营销，能得到较高收益。 保险需求主要是中产人士，穷人无能力购买，更愿意生活消费，富人相对不担心风险，对保障型产品需求少一些。 保险产品有卖点较重要，价格并不是最主要的决定因素。 人们通常不了解风险的大小，较容易勿略大损失的风险，但高估小的风险。 如航空意外保险，10元保20万元，价格超出成本很多，但一般人都买。 1.3保险产品定价 商业保险保费的计算原理是要在风险和保费之间建立一种对应关系 使得风险较小的被保险人缴纳较少的保费 风险较大的被保险人缴纳相对较多的保费 从而达到对被保险人的公平对待。 保费的计算原理有不同的形式，主要有： 纯保费原理、期望值保费原理、方差保费原理、标准差保费原理、指数保费原理、零效用保费、平均值保费原理等。 在这些保费原理中，方差原理和标准差原理在实际应用中常被用来作为商业保险保费计算原理 因为这两个原理不仅体现了保费随风险变化的原则，而且易于操作。 所谓方差保费原理实际上就是 期望值纯保费＋附加保费 附加保费为损失赔付方差的比例 标准差保费原理与方差保费原理类似 都是纯保费＋附加保费 二者的不同之处在于 标准差保费的附加保费为损失赔付的标准差成比例 1.4 逆选择、道德危害 保险产品是按平均的损失理赔成本确定的，即以纯保费为基础 而纯保费是按损失不同类型进行分类后统计或计算得出 若购买保单的被保险人的风险状况与保单设计的情况不同 就会出现较大的平均损失偏差，使得纯保费出现变化，保险公司产生损失。这是保险中的逆向选择。 防范逆向选择主要是进行核保，风险分类，调整保费等 道德危害也称道德危险或道德风险 包括被保险人隐藏信息、伪造损失或夸大损失等索赔行为 从而使保险公司产生超出预计的损失。 通过核保核赔可降低损失。 2 利息、确定年金 利息是借款方付给贷款方的报酬 资本具有时间价值，当的的100元，与下一年的100元不等价，下一年的100元的现值可表为， 其中，利率为i, 若I=5%，则现值为100/1.05=95.238 V 为贴现因子， 年金 年金是每隔相等的时间就支付一次款项的收付款方式，如分期存款、养老金发放等。 N年期初付年金现值： 终值（积累值）为 3 寿命表 在寿险产品的计算中，通常要知道被保险人的死亡或生存的概率 但死亡概率分布较复杂，不能用函数形式显示， 使用寿命表（生命表）形式