金工专题报告：成交价改进换手率因子.pdfVIP

证券研究报告·金融工程 ·金工专题报告 金工专题报 成交价改进换手率因子 2022 年08 月17 日 [Table_Summary] ◼ 前言：本篇报告利用传统换手率因子和量稳换手率因子，结合价格变动 因子，价量配合，构建选股因子。 证券分析师 高子剑 执业证书：S0600518010001 ◼ 传统换手率Turn20 因子：回测期2006/01/01-2022/04/30 内，传统换手 021 率因子 Turn20 在全体 A 股中的月度 IC 均值为-0.075 ，年化ICIR 为- gaozj@ 2. 17；10 分组多空对冲的年化收益为36