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应用回归分析证明题及答案 应用回归分析证明题及答案 证明残差满足的约束条件：，。 证明：由偏导方程即得该结论： 证毕. 证明平方和分解式：。 证明： 证毕. 证明三种检验的关系： （1）；(2) 证明：由于 证毕. 六．证明：是误差项方差的无偏估计。 证明：由于 而 所以 证毕. 七．证明：；。 证明： 证毕. 八．证明：在多元线性回归中，假设，则随机向量。九．证明：当时，则： （1）；（2）。 证明： （1）因为，是固定的设计矩阵，因此，是的线性变换。 又当时，有随机向量，所以服从正态分布，且 ，即有。 （2）：由于 借助于定理：设 ，为 对称阵，秩为r，则当满足： ，二次型，只需证明：即可。 因为是幂等阵，所以有，故 证毕. 十．证明：在多元线性回归中，最小二乘估计与残差向量不相关，即。 证明： 证毕. 十一．证明：，其中。 证明：由于 如果认为，则有，所以 . 证毕. 十二. 试证明：在二元线性回归模型 中，当和 相互独立时，对回归系数 和的OLS估计值，等于分别对和做简单线性回归时回归系数的OLS估计值。