东华大学《概率论与数理统计》课件 第4章随机变量的数字特征.pptxVIP

例1(分赌本问题) 17世纪中叶，一位赌徒向法国数学家帕斯卡提出一个问题：甲乙两赌徒赌技相同，各出赌注50法郎. 无平局，谁先赢3局，则获全部赌本100法郎. 当甲赢2局、乙赢1局时，中止了赌博. 问如何分赌本?;若用X 表示甲应分得的赌本，则 X 是一个随机变量，可能取 值为0，100，其分布列为： ;定义2 设连续型随机变量X的密度函数为f(x)，若积分 ; (3) X服从(a, b)上的均匀分布; 例5 设X服从柯西分布，即X的概率密度函数为; 例6 某人参加“答题秀”，一共有问题1和问题2两个问题，他可以自行决定回答这两个问题的顺序. 如果他先回答问题i，那么只有回答正确，他才被允许回答另一题. 如果他有60%的把握答对问题1，而答对问题1将获得200元奖励；有80%的把握答对问题2，而答对问题2将获得100元奖励. 问他应该先回答哪个问题，才能使获得奖励的期望值最大化？; 例8 在一个人数为N的人群中通过验血普查某种疾病. 方法1：逐个验血. 共需化验N次. 方法2：分组，每 k个人一组，同组血样混合后化验，若呈阴性，则k个人无此疾病，此k个人只需化验1次(每人1/k次)；若呈阳性，则对此k个人逐个验血，共化验k+1次(每人1+1/k次) ，这时增加了化验次数.设该疾病的发病率为p，且得此疾病相互独立. 试说明当p较小时，选取适当的k，按方法2可以减少化验次数，并说明k取什么值时最适宜. ; 解 设X表示采用方法2时每个人需要的验血次数，;二、随机变量的函数的数学期望;定理2 设(X, Y)是二维随机变量，Z = g(X, Y)，其中g是连续函数，则;例10 设X和Y是独立同分布的随机变量，都服从参数为?的指数分布（如，由两个子系统并联而成的系统的寿命），求Z = max(X, Y)的数学期望.;性质1 E(c) = c.;例13 设X1, X2, X3相互独立，且X1 ? U(0, 6)，X2 ? N(1, 3)，X3 ? Exp(3). 求Y=X1?2X2+3X3的数学期望.;例1 有a, b两种股票，售价均为6元。某人想购买其中一种股票. 设X, Y分别表示a, b两种股票的未来价格(单位: 元)的分布列，具体如下：;一、 方差的概念;例1 有a, b两种股票，售价均为6元。某人想购买其中一种股票. 设X, Y分别表示a, b两种股票的未来价格(单位: 元)的分布列，具体如下：;二、方差的性质; (3) X服从(a, b)上的均匀分布;例4 设;例6 证明：对于任意的常数c ≠ EX, 有 Var(X) = E(X?EX)2 E(X?c)2.;三、切比雪夫不等式;例7;定义1 称Cov(X, Y)=E[X?E(X)][Y?E(Y)]为X与Y的协方差.;注 (1) 当Cov(X, Y)0时，称X与Y正相关，这时X与Y有同时增加或同时减少的倾向. (2) 当Cov(X, Y)0时，称X与Y负相关，这时有X增加而Y减少的倾向，或有Y增加而X减少的倾向.;性质3 Cov(X, Y)=Cov(Y, X). ;例2 设(X, Y)的密度函数为;例3(配对模型) 设有n个人、n 件礼物(有名字)，每人任取一件. 记X为取对自已礼物的人数. 求E(X),Var(X). ;则 E(XiXj) = 1/[n(n?1)],;三、相关系数的性质; =E(Y2)+b2E(X2)+a2?2bE(XY)+2abE(X)?2aE(Y);此时最佳逼近为L(X)=a0+b0X，这一逼近的均方误差是;性质1 |?XY |? 1. ;例4 设 (X, Y) 的联合分布列为;例5;(2) X与Y不相关当且仅当X 与Y 独立(这是因为X与Y独立当且仅当? = 0).;一、原点矩、中心矩;二、协方差矩阵; 类似定义n 维随机变量(X1, X2, …, Xn) 的协方差矩阵.;例2 (n维正态分布) 设n维随机变量 的协方差矩阵为 ，数学期望向量为 又记 则由;例3 书P117,37-38.