投资学题目资料讲解.docxVIP

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2022-09-27 发布于江苏
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投资学题目资料讲解.docx

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学习好资料 1、单一资产风险的衡量一般将投资风险定义为实际收益对预期收益的偏离，数学上可以用预期收益的方差来衡量。公式为： n iσ2＝ ? p [Ri-E(Ri)]2 i i?1 ?n ?n i ?1 p [ R ? E ( R )] 2 i i i σ＝方差或标准差越大，随机变量与数学期望的偏离越大，风险就越大。风险溢价（Risk Premium）是指超过无风险资产收益的预期收益，这一溢价为投资的风险提供了补偿。其中的无风险（risk-free）资产，是指其收益确定，从而方差为零的资产。一般以货币市场基金或者短期国债作为无风险资产的代表品。对资产收益的估计可用数学期望方法进