海南大学《概率论与数理统计》课件-第3章多维随机变量及其分布.pptxVIP

第三章多维随机变量及其分布第一节 二维随机变量的联合分布第二节 边缘分布第三节 二维随机变量函数的分布海南大学《概率论和数理统计》 第三章 第一节二维随机变量一、二维随机变量的概念二、二维离散型随机变量三、二维连续型随机变量数为(X,Y)的联合分布函数.一、二维随机变量的概念1.定义:设X,Y是两个随机变量,则由它们构成的二维向量(X,Y)称为二维随机变量.2.联合分布函数:称二元函1)定义:设(X,Y)是二维随机变量,注:几何意义:(X,Y)落在以点(x,y)①为顶点的左下方无限矩形区域内的概率.②关于x,y具有单调不减性;关于x,y具有右连续性;均有对任意2)性质:①②③④3)边缘分布函数:二、二维离散型随机变量1.定义:若(X,Y)的全部可能取值只有有限个或可列个数对,则称(X,Y)是二维离散型随机变量,而称为二维离散型随机变量(X,Y)的概率分布.2.性质:(2)(1)(X,Y)的联合分布列通常用如下表格给出:3.边缘分布:对于二维离散型随机变量(X,Y),设其概率分布为:则X的边缘分布为同理，Y的边缘分布为联合分布列的行或列相加即得边缘分布:例1.设X在1,2,3,4中等可能取一值,Y在1~X中等可能取求(X,Y)的联合分布列及X,Y的边缘分布列.一整数值,解:设使称为(X,Y)三、二维连续型随机变量1.定义:若存在一个非负可积的函数有则称(X,Y)为二维连续型随机变量，的概率密度函数.2.的性质:求和(4)(1)非负性:(2)规范性:(3)若f(x,y)在点(x,y)连续,则3.边缘密度函数:由求导得同理可得所以例2.设(X,Y)的联合概率密度函数为常数C,①求:②解:由规范性①X的边缘密度函数同理:②围成，D由例3.设(X,Y)的联合概率密度函数为求:解:所以例4.设(X,Y)的联合概率密度函数为试求参数k的值及X和Y的边缘密度.解:根据联合密度函数的性质，有X的边缘密度函数同理:二维正态分布X的边缘分布Y的边缘分布结论:围成.D由所以例2.设(X,Y)的联合概率密度函数为常数C,①求:②解:由规范性①同理:② 第三章 第二节随机变量的相互独立性一、随机变量的相互独立性二、条件分布三、二维随机变量函数的分布若一、随机变量的相互独立性1.定义:设(X,Y)是二维随机变量,有即则称X与Y相互独立.特别地,对离散型随机变量:X与Y相互独立对连续型随机变量:X与Y相互独立因为例1.所以X与Y相互独立.12311/61/91/1821/3ab设例2.a,b满足的条件;①②求:若X与Y独立,求a,b的值.解:由分布列的非负性和规范性知①②从而有∵X与Y独立,设随机变量X和Y相互独立，且分别服从参数为例3.解:X的边缘密度Y的边缘密度因为X和Y相互独立，所以X和Y的联合密度为且若是相互独立的随机变量,也是相互独立的;量的函数注:①独立性的概念可推广到n个随机变量的情形,则随机变②随机变量的相互独立性是事件独立性的扩充,常可由试验的独立性来判定随机变量的独立性.二维均匀分布设D为平面上面积为A的有界区域，若二维随机变量(X,Y)所对应的点落在D内面积相等的不同区域中的概率相等，则称(X,Y)在区域D上服从均匀分布.二维均匀分布的概率密度函数为若为在给定条件下随机变量X的条件概率分布.二、条件分布1. 离散型随机变量的条件概率分布定义:设(X,Y)是二维离散型随机变量,对固定的 j ,则称类似可定义在给定条件下Y的条件概率分布.注:按照定义有当X与Y相互独立时,-10200.20.10.310.10.20.1设例4.求:Y在X=0和X=1条件下的条件概率分布.解:X的边缘概率分布为若其边缘密度2. 连续型随机变量的条件密度函数定义:则称设(X,Y)~f(x,y),为在给定条件下Y的条件概率密度;若其边缘密度则称为在给定条件下X的条件概率密度.三、二维随机变量的函数的分布1) 离散型例5.设(X,Y)的联合分布为 YX013-11/803/822/82/80解:由(X,Y)的分布可得1/803/82/82/80-102235-1-2-421-1去掉概率为0的值,并将相同函数值对应的概率求和,得：-1231/85/82/8-4-1123/81/82/82/8为2) 连续型假设二维连续型随机变量(X,Y)的联合概率密度求Z=g(X,Y)的概率密度函数(1)求Z的分布函数(2)设随机变量X和Y相互独立，其概率密度分布为例6.解:因为X和Y相互独立，所以结论：推论1：推论2：设X,Y的分布列均为的分布列;三、二维随机变量的函数的分布1. Z=X+Y 的分布1) 离散型例3.且X与Y相互独立,求:(X,Y)的联合分布列;①②③的分布列为解:①∵X与Y独立,则(X,Y)分布列为X Y-11-11②Z-202p③为求Z=X+Y的概率密