股指期货基差分析报告之分红点位预测.pdfVIP

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2022-09-30 发布于广东
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股指期货基差分析报告之分红点位预测.pdf

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证券研究报告 [Table_Title] 专题研究报告 2022 年09 月20 日股指期货基差之分红点位预测报告要点： [Table_Index] 主要数据：  期货价格包含对指数分红的预期，考虑分红后的基差更具有交易价值上证综指： 3115.60 期货价格已经包含市场对于未来指数分红的预期，期货看似大幅贴水的背后，深圳成指： 11207.04 其实是市场对于未来指数由于成分股分红导致的指数价格回落的预期，所以沪深300 ： 3928.00 考虑分红影响对基差进行修正更能反应基差情况，考虑分红后的基差=期货价中小盘指： 3987.24 格-现货价格+分红点位预测。创业板指： 2350.38  市场分红的一些基本规律 [Table_PicStock] 主要市场走势图分红金额方面：沪深300、中证500 和中证 1000 分红金额市场占比在90% 以上，其中沪深300 在70% 以上，上证50 在2020 年前占比在50% 以上，上证50 上证180 沪深300 但近两年出现明显下滑，而中证500 的分红金额出现明显提升；股息支付率深证100R 中小综指方面：中证500 股息支付率最高，40%左右，其他指数股息支付率在35%附 10% 近；分红公司数量方面：上证50 全部分红，沪深300 约有270 家（占比91%）， 2% 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 -5% / / / / / / 9 1 1 3 5 7 中证500 有418 家（占比84% ），中证1000 约有748 家（占比75%）；报告 / 1 / / / / 1 / 2 2 2 2 -12% 2 1 2 2 2 2 2 期方面：95%