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会计学 1 多元线性回归分析第15章 2 第一节 多元线性回归 一、多元线性回归模型 第1页/共61页 3 第2页/共61页 4 多元回归：多个Y，多个X 多重回归：一个Y，多个X 第3页/共61页 5 β0 常数项 βj 偏回归系数(partial regression coefficient)： 在其它自变量保持不变时，Xj增加或减少 一个单位时Y的平均变化量。 e 去除m个自变量对Y影响后的随机误差。 第4页/共61页 6 多元线性回归模型应用条件： 1.Y与X1，X2，，Xm之间具有线性关系； 2.各个Yi间相互独立； 3.e服从均数为0、方差为2的正态分布。 第5页/共61页 7 多元线性回归分析步骤： 1.根据样本数据求得模型参数估计值： 2.对回归方程及各Xj作假设检验。 第6页/共61页 8 二、多元线性回归方程的建立 第7页/共61页 9 第8页/共61页 10 第9页/共61页 11 X1 X2 Y 第10页/共61页 12 第11页/共61页 13 第12页/共61页 14 用最小二乘法解正规方程组， 使残差平方和Q最小。 第13页/共61页 15 第14页/共61页 16 第15页/共61页 17 第16页/共61页 18 三、多元线性回归方程的 假设检验及评价 第17页/共61页 19 （一）回归方程的假设检验及评价 1.方差分析法 第18页/共61页 20 第19页/共61页 21 第20页/共61页 22 2.决定系数R2 血糖含量变异的60%可由总胆固醇、甘油三酯、胰岛素和糖化血红蛋白的变异解释。 第21页/共61页 23 3.复相关系数R 第22页/共61页 24 （二）各自变量的假设检验及评价 1.偏回归平方和 表示模型中含有其它m-1个自变量的条 件下该自变量对Y的回归贡献。其值愈 大说明相应的自变量愈重要。 第23页/共61页 25 第24页/共61页 26 0.6129+11.9627+20.0635+27.7939≠133.7107 第25页/共61页 27 胰岛素(X3)与糖化血红蛋白(X4)与血糖(Y)有线性回归关系。 第26页/共61页 28 2.t检验法 第27页/共61页 29 胰岛素(X3)与糖化血红蛋白(X4)与血糖(Y)有线性回归关系。 第28页/共61页 30 标准化回归系数bj’ 的绝对值用来比较各个自变量Xj 对Y的影响程度大小；绝对值越大影响越大。标准化回归方程的截距为0。 3.标准化回归系数 第29页/共61页 31 对血糖影响大小的顺序依次为糖化血红蛋白(X4)、胰岛素(X3)、甘油三酯(X2)与总胆固醇 (X1)。胰岛素为负向影响。 第30页/共61页 32 第二节 自变量选择方法 第31页/共61页 33 一、全局选择法 对自变量各种不同的组合所建立的回归方程进行比较，从全部组合中挑出一个“最优”的回归方程。 第32页/共61页 34 第33页/共61页 35 P为方程中自变量个数。 最优方程的Cp期望值是p+1。 应选择Cp最接近P+1的回归方程为最优。 2. 选择法 第34页/共61页 36 第35页/共61页 37 二、逐步选择法 全局选择计算量很大： 6个变量，计算26-1=63个方程； 10个变量，计算210-1=1023个方程。 按选入变量顺序不同分前进法、后退法 与逐步回归法，共同特点是每一步只引 入或剔除一个自变量Xj。 第36页/共61页 38 对Xj的取舍要进行F检验： 计算进行到第l步时： p :方程中自变量个数 SS回：Xj的偏回归平方和 SS残：残差平方和 第37页/共61页 39 1.前进法（只选不剔） 开始方程中无自变量，然后从方程外选取偏 回归平方和最大的自变量作F检验以决定是否选入方程，直至无自变量可以引入方程为止。 缺点：后续变量的引入可能使先前引入的变 　　　量变的不重要。 第38页/共61页 40 2.后退法（只剔不选） 开始方程中包含全部自变