多元线性回归模型计量经济学.pptxVIP

会计学;一、多元线性回归模型;也被称为总体回归函数的随机表达形式。它 的非随机表达式为:;总体回归模型n个随机方程的矩阵表达式为: ;用来估计总体回归函数的样本回归函数为：;其随机表示式: ;二、多元线性回归模型的基本假定 ; 假设3，解释变量与随机项不相关 ;上述假设的矩阵符号表示 式：;假设4，向量? 有一多维正态分布，即 ; 其中：Q为一非奇异固定矩阵，矩阵x是由各解释变量的离差为元素组成的n?k阶矩阵 ;§3.2 多元线性回归模型的估计 ;说 明;一、普通最小二乘估计; 于是得到关于待估参数估计值的正规方程组： ;□正规方程组的矩阵形式; 将上述过程用矩阵表示如下： ;得到： ;可求得： ;?正规方程组 的另一种写法;?样本回归函数的离差形式;?随机误差项?的方差?的无偏估计 ; *二、最大或然估计; 对数或然函数为; 因此，参数的最大或然估计为;*三、矩估计（Moment Method, MM） ;称为原总体回归方程的一组矩条件，表明了原总体回归方程所具有的内在特征。 ;由此得到正规方程组 ; 在矩方法中关键是利用了 E(X’?)=0; 四、参数估计量的性质; 1、线性性 ; 3、有效性（最小方差性） ;其中利用了 ; 五、样本容量问题 ; 2、满足基本要求的样本容量 ; 六、多元线性回归模型的参数估