公司理财必考计算题.docxVIP

精品文档 精品文档 . . ★1.某投资组合有 A,B 来能中股票构成,这两种股票的预期收益率分别为 10% 和 20%,而股票 AB 的标准差分别为 12%和 30%,假设股票 A 和股票 B 的协方差为-2.52%. 要求1计算股票 A 和股票 B 的相关系数: 2当组合有 30%的股票A 和 70%的股票B 组成时,计算该组合的预期收益率和标准差 3当组合有 60%的股票A 和 40%的股票B 组成时,计算该组合的预期收益率和标准差 4如果你是厌倦风险的,你将愿意持有 100%的股票 A,还是股票 B??说明 理由 答:A 股票和 B 股票的相关系数: ?  = - 2.52% = -