放宽基本假定的回归模型异方差.pptxVIP

放宽基本假定的回归模型异方差会计学第1页/共44页基本假定违背：不满足基本假定的情况。主要包括：（1）随机误差项序列存在异方差性；（2）随机误差项序列存在序列相关性；（3）解释变量之间存在多重共线性；（4）解释变量是随机变量且与随机误差项相关 （随机解释变量）；本章学习重点是前两个第2页/共44页5.1 异方差性一、异方差的概念二、异方差的类型三、异方差产生的原因四、异方差性的后果五、异方差性的检验六、异方差的解决方法七、案例第3页/共44页 一、异方差的概念对于模型如果出现即对于不同的样本点，随机误差项的方差不再是常数，而互不相同——出现了异方差性(Heteroskedasticity)。第4页/共44页矩阵表示：概率密度Y概率密度Y异方差XX(B)第5页/共44页简单一元Y与X的异方差图形同方差(A)第6页/共44页 二、异方差的类型 同方差性假定：?i2 = 常数 ? f(Xi) 异方差时：?i2 = f(Xi)异方差一般可归结为三种类型： (1)单调递增型： ?i2随X的增大而增大 (2)单调递减型： ?i2随X的增大而减小 (3)复 杂 型： ?i2与X的变化呈复杂形式第7页/共44页第8页/共44页1、同方差 2、单调递增型 3、单调递减型 4、集簇型 第9页/共44页三、产生异方差的原因1. 模型中缺失了某些解释变量 2. 模型的设定误差3. 样本数