南开大学计量经济学基础第5版课件-第11章-时间序列分析.pptVIP

ARIMA模型识别举例 由随机游走过程产生的时间序列（file：7gener1，text5） 深证综指 自相关函数-拖尾特征 自相关函数-截尾特征 1 ?? 0 -1?? 0 ?? = 1 ?? = 0.8 ?? = 0.4 ?? = 0 ?1 ? 0 ?1 ? 0 T=10000 T=60 T=20 注：2个标准差 = 2 T -1/2 = 2（1/7）= 0.286。图中虚线表示到中心线2个标准差宽度。 注意：? 11 = ?1永远成立 file: li-11-1 file: li-11-2 时间序列分析领域的代表性人物 G Box 刁锦寰（G. C.Tiao） 液面记录仪 中国外汇储备（1990-1?2008-12） AR(1)序列 中国旅游人数差分序列 （迭代或递推运算） （file: 7program1） 中国粮食产量差分序列 由随机游走过程产生的时