南开大学计量经济学基础第5版课件-第2章-一元线性回归模型.pptVIP

图 2.9 EViews输出的是单个Y0的预测结果。 第2章结束 file: li-2-1 file: li-2-2 file: li-2-3 图 2.1 3. 随机误差项的假定条件 （1）E(ui) = 0，i = 1, 2,… (2.4) E(Yi) = ?0 + ?1 Xi，i = 1, 2, … （2）Var(ui) = E[ui ?E(ui)]2 = E(ui2) =?u2，i = 1, 2, … （2.5） （2.5）式表示，每个Xi对应的随机项ui具有相同的常数方差，称为同方差性。 Yi与ui有相同的方差，即 Var(Yi) = Var(ui)= ?u2，i = 1, 2,… （3）Cov(ui, uj) = E[ui?E(ui)][uj?E(uj)] = E(uiuj) = 0, i ≠ j, i, j = 1, 2, … （2.6） （2.6）式表示，任意两个Xi和Xj所对应的随机项ui，uj是不相关的，称随机项ui无序列相关。 （4）Cov(ui, Xj) = E[ui?E(ui)