6.1点估计的概念与无偏性汇总.pdfVIP

课题名称、授课时数：§6.1点估计的概念与无偏性 （1.5） 授课类型： 理论课 教学方法与手段： 讲授 教学目的与要求：理解参数估计中参数的意义，了解参数估计的形式，理解点估计的概念、无偏估计、 有效估计的意义，掌握总体均值、总体方差的无偏估计. 教学重点、难点：点估计的概念，无偏估计、有效估计的意义. 教学内容： 6.1.1.点估计与无偏性 定义6.1.1设 是来自总体的一个样本，用于估计未知参数 的统计量 称为 的估计量， 或称为 的点估计，简称估计. 统计量 如何构造并没有明确的规定，只要满足一定的合理性即可.最常见的合理性要求是所谓的无偏性. 定义6.1.2设 是 的一个估计， 的参数空间为 ，若对任意的 ，有 （6.1.1） 则称 是 的无偏估计，否则称为有偏估计. 无偏估计的含义：无偏性要求可改写为 ，表示无偏估计没有系统偏差.在使用 估计 时， 由于样本的随机性， 总是有偏差的，这种偏差时而（对某些样本观测值）为正，时而（对某些样本 观测值）为负，时而大，时而小.无偏性表示把这些偏差平均起来其值为0.而若估计不具有无偏性，则无 论使用多少次，其平均也会与参数真值有一定的距离，这个距离就是系统误差. 例6.1.1 （1）对任意总体 ，若 ， ， 是来自 的样本，则 . （2）当总体 的 阶矩存在时，样本的 阶原点矩 是总体 阶原点矩 的无偏估计.但对 阶中心矩 则不一样. 证明： （1）∵ . ∴ 的无偏估计. 又因为对任意的随机变量 有： ， 从而 ， 且 . 所以 . 故 是 的无偏估计. 而 不是 的无偏估计. 由于 ， 故 . 由此知：采用 的估计量，不会产生系统偏差. （2） ∵ 与总体 同分布，所以， ， ∴ . 故 的无偏估计. 由 （1）知：对于 阶中心矩则不一样（ 的无偏估计）. 由于 ，因此用 估计 有偏小的倾向，特别在小样本情况下要使用 作为 的估计量（当 ）. 因此无偏估计是对小容量样本的要求. 无偏性不具有不变性.即若 的无偏估计，一般而言，其函数 的无偏估计，除非 的线性函数. 例6.1.2 设总体为 是样本，已知 ， . 分析：由定理5.4.1知， ，密度为 从而 所以 由此有 . 这说明 ，利用修正技术可使 是 的无偏估计，其中 是修 偏系数，表6.1.1给出了 的部分取值.可以证明，当 时有 ，说明 的渐近无偏估计， 从而在样本容量较大时，不经修正的 的一个很好的估计. 有时参数 的无偏估计又不止一个. 例（补充）从均值为 ，方差为 的总体 中取容量为3的样本： ，则 都是 的无偏估计. 证明：∵