计量经济学讲义.pptVIP

* * 计量经济学 王林辉 教授 博士生导师 第一页，共三十五页。 联系电话： Email: 第二页，共三十五页。 第二章 经济时间序列的季节 调整、分解与平滑 季节性变动的发生，不仅是由于气候的直接影响，而且社会制度及风俗习惯也会引起季节变动。经济统计中的月度和季度数据或大或小都含有季节变动因素，以月份或季度作为时间观测单位的经济时间序列，通常出现以12个月或4个季度为周期的周期性变化，这种周期变化是由于季节因素的影响造成的，在经济分析中称为季节性波动。 第三页，共三十五页。 经济时间序列的季节性波动是非常显著的，它往往遮盖或混淆经济发展中其他客观变化规律，以致给经济增长速度和宏观经济形势的分析造成困难和麻烦。因此，在进行经济分析时，必须去掉季节波动的影响，将季节要素从原序列中剔除，这就是所谓的“季节调整” (Seasonal Adjustment)。 经济指标的月度或季度时间序列来说，都包含着四种变动要素：长期趋势要素T (Trend)、循环要素C (Cycle)、季节变动要素S (Seasonal)和不规则要素 I (Irregular)。 第四页，共三十五页。 长期趋势要素 T ：代表经济时间序列长期的趋势特性。 循环要素 C ：以数年为周期的一种周期性变动，它可能是一种景气变动，经济变动或其他周期变动，它可以代表经