《计量经济学》第4章多重共线性.pptVIP

计算各解释变量的相关系数 表明各解释变量间确实存在严重的线性关系 X2 X3 X4 X5 X2 ?1.000000 ?0.837135 ?0.846417 ?0.962193 X3 ?0.837135 ?1.000000 ?0.824165 ?0.902770 X4 ?0.846417 ?0.824165 ?1.000000 ?0.884279 X5 ?0.962193 ?0.902770 ?0.884279 ?1.000000 将每个解释变量分别作为被解释变量对其余的解释变量进行辅助回归，回归所得到的可决系数和方差扩大因子的数值见下表。 被解释变量 可决系数 的值 方差扩大因子 X2 0.9312 14.5349 X3 0.8310 5.9172 X4 0.7856 4.6642 X5 0.9618 26.1780 经验表明,方差扩大因子 VIFj ≥ 10时，通常说明该解释变量与其余解释变量之间有严重的多重共线性，这里X2、X5的方差扩大因子远大于10，表明存在严重多重共线性问题。 三、消除多重共线性 将各变量进行对数变换，再对以下模型进行估计 结果： 1.可决系数很高 2.F检验显著性高 3.系数都显著 4.所有解释变量的符号都与实际意义相符 Econometrics 第四章 多重共线性 Multi-Collinearity 计量经济学 引子：国内生产