定量分析方法总结.docxVIP

一、灰色关联分析 灰色关联分析是系统态势的一种量化比较分析，其实质就是比较若干数列所构成的曲线到理想数列所构成的曲线几何形状的接近程度，几何形 状越接近，其关联度就越大。可见，灰色关联分析是一种趋势分析，它对 样本的大小没有太高的要求，一般情况下比较适合小样本，贫信息的数据， 并且样本数据不需要典型的分布规律，因而，具有广泛的适用性。 灰色关联分析模型的建立： 确定比较数列与参考数列 ; 设 Xi={xi(1) ，xi（2），…xi(n)} 为创业板上市公司的财务指标形成的比较数据列，其中， i=1,2 …17. 同时，把每项指标中的最优值作为最优指 标集 X0，可得到参考数列 :X ={x 0 (1),x 0 (2), …x 0 (n)} 0 无量纲化处理；无量纲化的处理方法通常有初值化、均值化、规范化三种方法，而本文采用的是不同指标的标准化处理方法，如前文所示。 各个指标权重的确定 w ； （ k） 计算关联系数δ 计算关联度 r ; i(k) 设参考数列为 :X i ={x 0  (1),x 0  (2), …x 0 0  } ，关联分析中被比较数列记为 X ={x i ，x i i （2），… x i (n)} ，i=1,2, …28；n=1,2,3 …12. 对于一个参考数列 X 0 参考曲线在各点的差： ，比较数列 Xi，可用下述关系表示各比