期权定价：期权定价习题与答案.docxVIP

一、单选题 1、在固定步长二叉树模型中（u 和d 固定），没有分红，则第n 步的二叉树结点数量为：（例如,初始结点一个，第一步结点为 2 个） （ ）。A.2^(n+1)-2 B.n+1 C.2n D.2^n 正确答案：B 2、假设一个投资组合满足自融资条件，市场上仅有A 和 B 两种资产， 利率为 0，第一期时他的持仓为 10 份A 和 1 份B，持仓直到第一期 结束，第二期时，A 的价格为 1 元，B 的价格为 5 元，他调整了自己的持仓，持有X 份A 和 2 份B，则X=（ ）。 A.10 B.0 C.8 D.5 正确答案：D 3、在单期二叉树模型中，假设初始结点上股票S 价格为 50，