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2022-11-27 发布于江苏
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资本资产定价模型和套利定价模型的实证检验.docx

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资本资产定价模型和套利定价模型的实证检验主要通过分析国内外学者对于资本资产定价模型和套利定价模型在证券市场的有效性的检验，并且结合对CAPM 和 APT 的比较分析，透视了这两个模型在我国金融市场发展的局限性，从而提出进一步的改进建议。标签： CAPM；APT；实证检验资本资产定价模型及其实证检验资本资产定价模型资本资产定价模型是于 1952 年后由威廉·夏普，约翰·林特和简·莫森等人分别独立导出的资本资产定价模型。该模型主要研究证券市场中的均衡价格是怎么形成的，以此来找出证券市场中被错误定价的证券。它在现实市场中得到广泛应用，成为普通投资者、基金管理者和投资银行进行证券投资的重要工