概率统计——大数定律.pdfVIP

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2022-12-09 发布于广西
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概率统计——大数定律.pdf

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§1 大数定律 (laws of large numbers) 随机变量序列依概率收敛的定义定义5.1.1：设Y, , Y , 为一个随机变量序列， 1 n Y为随机变量，若对于  0,均有： lim P Y Y  0,  n  n 成立，则称随机变量序列 Y , n 1 依概率收敛于Y，  n  P 记为：Y Y,当n. n 特别地，当Y c为一常数时，称{Y ,n 1} n 依概率收敛于常数c. c c c 性质： P P 若X a,Y b, 当n 时. n n 函数g（x,y）在点(a,b)连续，则 P g(X , Y）g(a,b)，当n 时. n n 如:当n 时 P X Y ab， n n P X Y ab， n n P X / Y a/ b(b 0). n n • 在给出大数定律之前，先介绍几个重要不等式马尔可夫不等式和切比雪夫不等式定理5.1.1 马尔可夫不等式：   设随机变量Y的k阶矩存在(k  1), k E(| Y | ) 则对于任意  0,都有：P Y   成立;   k  k 定理的等价形式为：P Y   1 E(| Y | ) .   k  特别地，当Y为取非负值的随机变量时， k