第八章虚拟变量.pptVIP

Xi Yi 平行回归 1 1 第三十页，共六十页。 Xi Yi 共点回归 1 1 第三十一页，共六十页。 Xi Yi 不同的回归 1 1 第三十二页，共六十页。 问题：当我们分别运用样本数据对两个模型进行回归后，如何界定所得结果在统计意义上属于那种类型呢？ 可采用乘法形式引入虚拟变量，可设定为： 其中 上式等价于模型： （1）改革开放前 （2）改革开放后 第三十三页，共六十页。 （1）改革开放前 （2）改革开放后 分别是等价模型的截距和斜率差异，分 别称为截距差异系数和斜率差异系数。 显然，用1950-2004年数据估计（*）式，比分别用 1950-1977年和1978-2004年的数据估计(1)和(2)式更好。 估计结果为： （0.3319） （0.4704） （0.0163） （0.0332） t = （-5.2733） （3.1545） （9.2270） （-3.1144） 结果表明，截距和斜率差异系数在统计意义下 均是显著的，说明改革开放前后不同。 第三十四页，共六十页。 从上面可以看出，以乘法形式引入虚拟变量做回归模型的比较的优点： （1）用一个回归代替多个回归，简化过程； （2）可以对模型结构差异做假设检验； （3）合并的模型增加了自由度，提高了参数 估计的精确性。 当然，也应注意合并后模型的随机扰动项应服从基 本假定，特别是所比较的方程的方差应相同，否则 会出现异方差。 第三十五页，共六十页。 在多元线性回归模型中，通过F检验，可以判断各解释变量联合对被解释变量是否有显著影响。那么在包含两个定性变量的虚拟变量模型中，两个定性变量对被解释变量的影响也可能存在一定的交互作用，如何描述呢？ 例如，研究农副产品生产总收益与农副产品生产投入的关系时，设定模型为 2、交互效应分析 第三十六页，共六十页。 虚拟变量以加法形式引入暗含着假设：油菜籽生产和养蜂生产是分别独立地影响着农副产品总收益。但实际是在发展油菜籽生产的同时发展养蜂生产，所取得的农副产品总收益会高于不发展养蜂生产的情况。即它们之间存在交互作用。 其中Yi 农副产品生产总收益，Xi为农副产品生产总投 入，而 第三十七页，共六十页。 为了描述交互作用对被解释变量的影响，在模型中引入虚拟变量的乘积，即 称为交互效应系数。 其中 交互效应是否存在，可借助于交互效应系数的 显著性检验加以判断。 第三十八页，共六十页。 在经济关系中常有这样的情况： 当解释变量X的值达到某一水平X*之前，与被解释变量Y之间存在某种线性关系；当解释变量X的值达到或超过X*之后，与被解释变量Y的关系就会发生变化。此时，如果已知X 的转折点X*，就可以用虚拟变量来估计每一段的斜率。这就是分段线性回归。 3、分段线性回归 第三十九页，共六十页。 例如：1979年以前，我国居民的消费支出呈缓慢上升的趋势。从1979年开始，居民消费支出为快速上升趋势。 显然，1979年是一个转折点，即： X*=1979 所以,可用模型描述我国居民在1955年至2009年消费支出的变动趋势： 第四十页，共六十页。 Yt=β0 +β1t +β2(t- X*)Dt + ut 其中 Yt 为消费支出； t 为年份（t=1955,1956,…,2009）； 上面模型等价于： （1）1979年以前：Yt=β0 +β1t +ut （2）1979年以后： Yt=β0 - β2 X*+(β1+β2) t + ut 第四十一页，共六十页。 t (年份) E(Yi) 分段回归模型 1955 x*(1979) E(Yt)=β0 +β1 t E(Yt)=β0- β2X*+(β1+β2) t 第四十二页，共六十页。 第八章 虚拟变量 第一页，共六十页。 第一节 虚拟变量 回顾：前面各章讨论的变量都是可以直接用数字计量的，即可以获得其实际观测值（如收入、支出、产量物价水平等等）。这些变量称作数量变量。 然而，影响被解释变量的不仅有量的因素，还有质的因素（如性别、民族、职业、季节、政策等等） 第二页，共六十页。 虚拟变量是用以反映质的属性的一个人工变量，取值为 0 或 1，通常记为 D（Dummy Variable）,又可称之为属性变量、双值变量、类型变量、定性变量、或二元型变量。 注意：虚拟变量D只能取0或1两个值，即属性之间不能运算！ 对基础类型或否定类型设 D=0 对比较类型或肯定类型设 D=1 一、虚拟变量的概念 第三页，共六十页。 例 如 1 男性 D = 0 女性 1 “文革”时期 D =