企业债券利率风险的度量研究分析 文献综述.docVIP

企业债券利率风险度量研究的文献综述 摘要：目前国内外比较流行的测量利率风险的方法是VAR方法，VAR的方法出现和在当今经济条件下的广泛应用是金融界的重大进步。VAR弥补了传统的风险管理方法的局限和不足，是一种能够全面测量复杂证券组合风险的测量方法。VAR方法在风险管理领域已经得到越来越广泛的认可和应用，国内外许多学者都对其进行了研究，它已经成为金融市场风险管理的主流方法，被广泛用于商业银行的利率风险管理和各种证券组合的利率风险度量等等。因此，借鉴国外先进的利率风险度量和管理方法，并结合自己的实际，建立起一套属于自己利率风险度量管理方法便成为当务之急。本文对国内外在这方面的研究进行了综述，讨论了