主成分分析与因子.pptxVIP

第11章 主成分分析与因子分析第一页，共七十九页。11.1 主成分分析主成分概念首先由 Karl Pearson在1901年引进，当时只对非随机变量来讨论的。1933年Hotelling将这个概念推广到随机变量。在多数实际问题评估中，不同指标之间是有一定相关性。由于指标较多及指标间有一定的相关性，势必增加分析问题的复杂性。主成分分析就是设法将原来指标重新组合成一组新的互不相关的几个综合指标来代替原来指标。同时根据实际需要从中可取几个较少的综合指标尽可能多地反映原来的指标的信息。第二页，共七十九页。引例 一项十分著名的工作是美国的统计学家斯通(Stone)在1947年关于国民经济的研究。他曾利用美国1929一1938年各年的数据，得到了17个反映国民收入与支出的变量要素，例如雇主补贴、消费资料和生产资料、纯公共支出、净增库存、股息、利息外贸平衡等等。 在进行主成分分析后，竟以97.4％的精度，用三新变量就取代了原17个变量。根据经济学知识，斯通给这三个新变量分别命名为总收入F1、总收入变化率F2和经济发展或衰退的趋势F3。更有意思的是，这三个变量其实都是可以直接测量的。斯通将他得到的主成分与实际测量的总收入i、总收入变化率?i以及时间t因素做相关分析，得到下表：第三页，共七十九页。?F1F2F3i△itF11?????F201????F3001???i0.995-0.0410.057